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2025年大学《金融学-金融风险管理》考试备考题库及答案解析?

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.完全消除所有金融风险

B.接受所有风险并获取更高收益

C.在可接受的风险范围内最大化收益

D.减少金融交易成本

答案：C

解析：金融风险管理的主要目标是在可接受的风险范围内最大化收益。金融风险无法完全消除，企业需要通过有效的风险管理策略来控制风险，从而实现收益最大化。接受所有风险并获取更高收益是不切实际的，因为过高的风险可能导致巨大的损失。减少金融交易成本虽然重要，但不是风险管理的主要目的。

2.以下哪种风险不属于市场风险（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股价风险

D.信用风险

答案：D

解析：市场风险包括利率风险、汇率风险和股价风险等，这些风险是由于市场因素（如利率、汇率、股价变动）引起的。信用风险是由于交易对手违约而产生的风险，属于信用风险范畴，不属于市场风险。

3.VaR（ValueatRisk）主要用于衡量（）

A.日常交易损益的波动性

B.在特定时间范围内可能发生的最大损失

C.投资组合的预期收益率

D.投资组合的流动性风险

答案：B

解析：VaR主要用于衡量在特定时间范围内可能发生的最大损失。VaR是一种常用的风险管理工具，它通过统计方法来估计投资组合在给定置信水平下的最大潜在损失。日常交易损益的波动性、投资组合的预期收益率和流动性风险虽然也是重要的金融风险指标，但不是VaR的主要衡量对象。

4.以下哪种方法不属于风险对冲（）

A.买入股指期货

B.买入股票

C.卖出股指期货

D.买入看跌期权

答案：B

解析：风险对冲是指通过某种交易策略来降低投资组合的风险。买入股指期货、卖出股指期货和买入看跌期权都是常用的风险对冲方法，它们可以通过对冲交易来降低投资组合的市场风险。买入股票虽然可以增加投资组合的收益，但不属于风险对冲方法，因为买入股票会增加投资组合的风险。

5.以下哪种指标不属于信用风险指标（）

A.违约概率

B.违约损失率

C.贷款回收率

D.股东权益比率

答案：D

解析：信用风险指标主要包括违约概率、违约损失率和贷款回收率等，这些指标用于衡量交易对手违约的可能性及其造成的损失。股东权益比率是衡量企业财务结构的指标，不属于信用风险指标。

6.以下哪种方法不属于压力测试（）

A.模拟极端市场情况

B.测试投资组合在极端情况下的表现

C.计算投资组合的VaR

D.分析投资组合在正常市场情况下的表现

答案：D

解析：压力测试是指模拟极端市场情况，测试投资组合在极端情况下的表现。压力测试的主要目的是评估投资组合在极端市场条件下的风险暴露和潜在损失。计算投资组合的VaR虽然也是一种风险管理方法，但不属于压力测试。分析投资组合在正常市场情况下的表现属于常规的风险评估，也不属于压力测试。

7.以下哪种风险属于操作风险（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.内部欺诈风险

D.股价风险

答案：C

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的不完善或失误，以及外部事件导致的风险。内部欺诈风险属于操作风险，是由于内部人员故意行为导致的损失。利率风险、汇率风险和股价风险属于市场风险，是由于市场因素引起的损失。

8.以下哪种方法不属于风险转移（）

A.保险

B.转售

C.购买看跌期权

D.分散投资

答案：D

解析：风险转移是指将风险转移给其他方。保险、转售和购买看跌期权都是常用的风险转移方法，它们可以通过某种交易或合同将风险转移给其他方。分散投资虽然可以降低投资组合的风险，但不是风险转移方法，因为分散投资只是通过多样化投资来降低风险，风险仍然存在于投资组合中。

9.以下哪种指标不属于流动性风险指标（）

A.现金流比率

B.存货周转率

C.资产负债率

D.应收账款周转率

答案：C

解析：流动性风险指标主要包括现金流比率、存货周转率和应收账款周转率等，这些指标用于衡量企业的流动性风险。资产负债率是衡量企业财务结构的指标，不属于流动性风险指标。

10.以下哪种方法不属于风险规避（）

A.拒绝高风险项目

B.提高项目要求

C.增加投资组合的多样性

D.购买保险

答案：C

解析：风险规避是指通过避免高风险投资来降低风险。拒绝高风险项目、提高项目要求和购买保险都是常用的风险规避方法，它们通过避免或减少高风险投资来降低风险。增加投资组合的多样性虽然可以降低投资组合的风险，但不是风险规避方法，因为增加多样性只是通过多样化投资来降低风险，风险仍然存在于投资组合中。

11.在金融风险管理中，风险识别是指（）

A.测量风险的大小

B.分