2025年特许金融分析师机构投资者的债券组合久期匹配策略专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师机构投资者的债券组合久期匹配策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、机构投资者在实施久期匹配策略时，主要目标是？

A、最大化债券组合的收益率

B、使债券组合的久期与负债久期相匹配

C、最小化债券组合的信用风险

D、增加债券组合的流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。久期匹配策略的核心是通过调整债券组合的久期，使其与负债的久期相匹配，从而降低利率变动对资产和负债价值不匹配的影响。A选项是收益最大化策略的目标，C选项是信用风险管理策略的目标，D选项是流动性管理策略的目标。

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