期货公司高管测试大纲.PDFVIP

期货公司高管测试大纲

首席风险官

中国期货业协会

2023年12月

（首席风险官）

第一部分期货和衍生品基础知识1

一、期货和衍生品市场概述1

（一）衍生品的概念1

（二）基础衍生工具1

（三）期货交易的概念和特点1

（四）期货和衍生品市场的基本功能2

（五）衍生品市场及其分类3

二、期货市场组织结构4

（一）期货交易所的含义及职能5

（二）结算机构的含义及职能5

（三）期货公司的含义及职能6

（四）其它中介与服务机构6

三、期货合约、交易制度和交易流程8

（一）期货合约8

（二）期货交易制度8

（三）期货交易流程10

四、套期保值15

（一）套期保值种类和应用15

（二）基差与套期保值16

（三）商品期货点价交易与基差交易18

（四）商品期货转现货交易19

五、期货投机与套利20

（一）期货套利与期货投机的比较20

（二）期货套利交易类型21

六、期货行情24

（一）基本面分析24

（二）技术分析24

（三）量价分析25

七、外汇期货25

（一）外汇远期交易25

（二）外汇期货套期保值26

（三）外汇期货套利26

八、利率期货27

（一）利率期货的影响因素27

（二）国债期货及其应用28

（三）5年期国债期货合约的主要条款29

（四）10年期国债期货合约的主要条款29

（五）2年期国债期货合约的主要条款29

九、股指期货30

（一）股指期货基础30

（二）股指期货套期保值30

（三）股指期货投机与套利交易策略30

（四）沪深300股指期货合约主要条款31

（五）中证500股指期货合约主要条款31

（六）上证50股指期货合约主要条款31

十、期权32

（一）期权概念与特点32

（二）期权的主要类型33

（三）期权价格构成及其影响因素34

（四）期权交易的基本策略35

十一、远期合约38

（一）远期合约和远期交易38

（二）商品远期38

（三）远期利率协议39

（四）外汇远期交易与远期外汇综合协议39

十二、互换40

（一）互换及其分类40

（二）利率互换40

（三）货币互换40

（四）其他常见互换品种41

十三、期货市场监管和风险控制42

（一）期货市场风险的类型和风险成因42

（二）期货市场风险度量和风险管理43

第二部分法律法规45

一、法律45

《期货和衍生品法》45

《中华人民共和国个人信息保护法》70

二、行政法规84

《期货交易管理条例》84

三、部门规章与规范性文件87

（一）《期货交易所管理办法》87

（二）《期货公司监督管理办法》90

（三）《外商投资期货公司管理办法》98

（四）《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》102

（五）《期货公司首席风险官管理规定》107

（六）《期货公司金融期货结算业务办法》112