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信用风险模型中的数据稀缺性处理方法

引言

在金融风险管理领域，信用风险模型是金融机构评估借款人违约概率、优化信贷决策的核心工具。模型的准确性与可靠性高度依赖于数据质量——充足且有效的历史数据能帮助模型捕捉风险特征、拟合复杂规律。然而，现实场景中，数据稀缺性问题却普遍存在：新兴客群（如年轻职场人、初创期小微企业）缺乏长期信用记录，长尾业务（如绿色信贷、数字资产质押）历史样本有限，极端事件（如经济波动期、行业政策调整）下异常数据难以积累……这些情况导致模型训练时面临“数据饥荒”，直接影响风险评估的客观性，甚至可能引发误判高风险客户为低风险（增加坏账）或过度保守拒绝优质客户（抑制业务增长）的双重困境