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cdfi考试试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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评分

一、单选题(共10题)

1.某股票的年收益率服从均值为5%，标准差为15%的正态分布，那么该股票的收益率大于10%的概率是多少？()

A.2.35%

B.16.46%

C.31.81%

D.47.72%

2.以下哪种信用风险度量方法侧重于衡量未来现金流量的不确定性？()

A.现金流量模型

B.信用风险缓释

C.信用违约互换(CDS)合约

D.信用评分模型

3.以下哪项不属于金融衍生品的特征？()

A.契约价值依赖于基础资产的价格

B.通常涉及高杠杆

C.通常用于风险对冲

D.可以创造无风险收益

4.在金融监管中，以下哪项不属于银行监管的主要内容？()

A.资本充足率要求

B.流动性风险控制

C.操作风险控制

D.会计准则

5.以下哪种资产通常被视为无风险资产？()

A.国债

B.企业债券

C.股票

D.商业票据

6.在金融市场中，以下哪种行为可能导致市场操纵？()

A.买卖自己的股票

B.在公开市场发布虚假信息

C.与其他投资者合谋交易

D.持有大量同一股票

7.以下哪项不属于金融市场的主要功能？()

A.价格发现

B.资金转移

C.风险分散

D.收益最大化

8.以下哪种投资策略旨在通过分散投资来降低风险？()

A.风险投资

B.指数投资

C.股票套利

D.投资组合策略

9.以下哪种衍生品合约的目的是对冲汇率风险？()

A.利率期货合约

B.股票期权合约

C.外汇远期合约

D.股票指数期货合约

10.以下哪项不是金融监管的目的？()

A.保护投资者利益

B.促进市场公平

C.维护金融稳定

D.降低交易成本

二、多选题(共5题)

11.金融市场的主要功能包括以下哪些？()

A.价格发现

B.资金转移

C.风险分散

D.信息传递

E.资本配置

12.以下哪些因素会影响利率水平？()

A.经济增长速度

B.通货膨胀率

C.货币政策

D.财政政策

E.投资者心理

13.金融衍生品的风险包括哪些？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

14.以下哪些属于银行的资本充足率要求？()

A.核心资本充足率

B.总资本充足率

C.附属资本充足率

D.流动性覆盖率

E.杠杆率

15.以下哪些是金融监管的目标？()

A.保护投资者利益

B.促进市场公平

C.维护金融稳定

D.提高金融效率

E.控制金融风险

三、填空题(共5题)

16.金融市场的三大基本功能是价格发现、资金转移和__。

17.在金融衍生品中，__是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产的价格。

18.在金融监管中，银行的__比率是衡量银行财务稳健性和偿债能力的重要指标。

19.根据《巴塞尔协议》，银行的资本分为核心资本和__，两者共同构成了银行的资本充足率。

20.金融市场的参与者主要包括银行、证券公司、保险公司、__和政府机构。

四、判断题(共5题)

21.金融市场的交易活动都是即时完成的。()

A.正确B.错误

22.金融监管的目的是为了限制金融机构的盈利能力。()

A.正确B.错误

23.所有金融衍生品都具有对冲风险的功能。()

A.正确B.错误

24.银行的资本充足率越高，其风险就越低。()

A.正确B.错误

25.金融市场的价格发现功能是通过投资者之间的交易活动实现的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述金融市场在经济增长中的作用。

27.什么是金融衍生品？请举例说明。

28.什么是资本充足率？为什么它是银行监管的重要指标？

29.什么是金融监管？其主要目标是什么？

30.什么是通货膨胀？通货膨胀对经济有哪些影响？

cdfi考试试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】利用正态分布的性质，计算Z值，Z=(10%-5%)/15%=0.33。查标准正态分布表得，Z=0.33时，对应的概率约为0.4158。由于收益率大于10%，所以概率为1-0.4158=0.5842，即约为58.42%。

2.【答案】A

【解析】现