2025年特许金融分析师债券负债驱动型投资策略专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师债券负债驱动型投资策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在负债驱动型投资（LDI）策略中，下列哪项最准确地描述了“免疫”策略的核心目标？

A、最大化投资组合的总回报

B、确保资产久期与负债久期相匹配

C、通过主动管理获取超额收益

D、完全消除所有投资风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。免疫策略的核心目标是通过匹配资产和负债的久期，使投资组合的价值对利率变化不敏感，从而确保未来能够满足负债需求。A选项是主动管理的目标，C选项描述的是主动管理策略，D选项过于绝对，免疫策略只能对冲

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