多维跳跃扩散过程下外国股权期权定价模型构建与实证研究.docxVIP

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2025-11-25 发布于上海
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多维跳跃扩散过程下外国股权期权定价模型构建与实证研究.docx

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多维跳跃扩散过程下外国股权期权定价模型构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化的大趋势下，跨境投资活动愈发频繁，外国股权期权作为一种重要的金融衍生工具，为投资者提供了参与国际资本市场、管理投资风险以及实现资产配置多元化的有效途径，在金融市场中占据着日益重要的地位。外国股权期权赋予持有者在特定时间内，以约定价格买入或卖出外国公司股票的权利，这种独特的金融合约设计使得投资者能够在不直接持有外国股票的情况下，参与外国股票市场的波动并从中获利，同时也为企业提供了一种有效的风险管理手段。

在金融市场中，期权定价一直是核心问题之一。对于外国股权期权而言，准确的定价更是至关重