2025年特许金融分析师因子收益的时间序列建模与归因分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师因子收益的时间序列建模与归因分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在因子收益的时间序列建模中，若因子收益表现出明显的波动聚集性，最合适的模型是？

A、ARIMA模型

B、GARCH模型

C、OLS回归模型

D、向量自回归模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。GARCH模型专门用于捕捉金融时间序列中的波动聚集性，即大波动后跟随大波动，小波动后跟随小波动的特征。ARIMA模型主要处理均值回归特征，OLS回归假设同方差，VAR模型关注多变量间的动态关系，均无法有效处理波动聚

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