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2025年特许金融分析师风险预算管理中的机器学习模型专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师风险预算管理中的机器学习模型专

题试卷及解析

2025年特许金融分析师风险预算管理中的机器学习模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险预算管理中，机器学习模型主要用于解决哪类传统统计方法难以处理的

问题？

A、线性关系建模

B、高维非线性关系识别

C、简单均值方差优化

D、静态资产配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型特别擅长处理高维数据和非线性关系，这在

传统统计方法中往往难以捕捉。A选项线性关系建模是传统统计的优势领域；C选项简

单均值方差优化是经典金融理论；D选项静态资产配置不需要机器学习的动态适应能

力。知识点：机器学习在风险管理中的核心优势。易错点：容易混淆机器学习与传统统

计的适用场景。

2、下列哪种机器学习算法最适合用于风险预算中的极端风险事件预测？

A、线性回归

B、支持向量机

C、随机森林

D、决策树

【答案】C

【解析】正确答案是C。随机森林通过集成多个决策树，能有效处理复杂特征交互，

对极端事件预测效果较好。A选项线性回归无法捕捉非线性关系；B选项支持向量机在

极端事件预测上不如集成方法稳健；D选项单个决策树容易过拟合。知识点：极端风险

预测的算法选择。易错点：忽视集成方法在稳健性上的优势。

3、在风险预算管理中，特征工程的主要目的是什么？

A、增加数据量

B、提升模型预测能力

C、简化模型结构

D、减少计算时间

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程通过构造和选择有效特征，直接提升模型对风险

的预测能力。A选项增加数据量是数据采集阶段的工作；C选项简化模型结构可能降低

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预测能力；D选项减少计算时间只是次要收益。知识点：特征工程的核心价值。易错点：

容易将特征工程与数据预处理混淆。

4、风险预算管理中，机器学习模型最需要关注的数据质量问题是什么？

A、数据完整性

B、数据时效性

C、数据噪声

D、数据格式

【答案】C

【解析】正确答案是C。数据噪声会严重影响机器学习模型对风险模式的识别，是

风险管理中的关键问题。A选项数据完整性虽然重要，但噪声对模型影响更大；B选项

数据时效性在风险管理中不如噪声敏感；D选项数据格式是技术问题。知识点：数据质

量对模型的影响。易错点：低估噪声对风险预测的干扰。

5、在风险预算中，交叉验证主要用于解决什么问题？

A、数据不足

B、模型过拟合

C、特征选择

D、参数优化

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉验证通过多次训练测试分离，有效评估模型泛化能力，

防止过拟合。A选项数据不足需要数据增强；C选项特征选择有专门方法；D选项参数

优化是网格搜索的任务。知识点：模型验证的核心目的。易错点：混淆交叉验证与其他

技术的作用。

6、风险预算管理中，集成学习方法的主要优势是什么？

A、计算速度快

B、模型解释性强

C、预测稳健性高

D、实现简单

【答案】C

【解析】正确答案是C。集成方法通过组合多个模型，显著提升预测的稳健性和准

确性。A选项计算速度是劣势；B选项解释性不如单一模型；D选项实现复杂度较高。

知识点：集成学习的核心优势。易错点：忽视稳健性在风险管理中的重要性。

7、在风险预算场景下，深度学习模型最适合处理哪类数据？

A、结构化财务数据

B、文本风险报告

C、时间序列数据

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D、图像数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。深度学习在处理非结构化文本数据（如风险报告）方面具

有独特优势。A