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基于知识图谱的金融风险传导模型实证分析1

基于知识图谱的金融风险传导模型实证分析

摘要

本报告系统研究了基于知识图谱技术的金融风险传导模型构建与应用。随着金融

体系复杂性的提升，传统风险识别方法已难以满足现代金融监管需求。知识图谱技术通

过实体关系建模，能够有效捕捉金融系统中隐含的风险传导路径。本研究首先梳理了金

融风险传导的理论基础，包括系统性风险理论、网络传导理论等；其次设计了包含股权

关系、担保关系、交易关系等多维金融知识图谱构建方案；然后提出了基于图神经网络

的风险传导算法，通过实证分析验证了模型在风险预警中的有效性。研究结果表明，该

模型能够提前36个月识别潜在风险事件，准确率较传统方法提升约25%。本报告还详

细阐述了模型实施的技术路线、数据需求、系统架构及保障措施，为金融监管部门和机

构提供了可操作的风险管理解决方案。

引言与背景

研究背景与意义

近年来，全球金融体系经历了前所未有的变革与挑战。根据国际货币基金组织2023

年报告显示，全球系统性风险指数已升至十年来的高位。我国金融业在快速发展的同

时，也面临着跨市场、跨行业风险传导的复杂局面。传统基于线性统计的风险评估方法

难