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动态金融知识图谱构建与风险传导动态预测1

动态金融知识图谱构建与风险传导动态预测

摘要

本报告系统阐述了动态金融知识图谱构建与风险传导动态预测的理论基础、技术

路线与实施方案。报告首先分析了当前金融风险管理的现状与挑战，指出传统静态分析

方法在应对复杂金融系统风险时的局限性。在此基础上，提出了基于动态知识图谱的风

险传导预测框架，该框架融合了图神经网络、时序分析和自然语言处理等前沿技术。报

告详细设计了从数据采集、知识抽取到图谱构建、风险预测的完整技术流程，并制定了

分阶段实施计划。预期成果包括一套完整的动态金融知识图谱系统、风险传导预测模型

以及相关技术标准。报告还分析了项目实施过程中的潜在风险及应对措施，并提出了组

织、技术、资金等多方面的保障机制。本研究将为金融机构提供更精准、及时的风险识

别与预警能力，对维护金融稳定具有重要意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着金融市场的快速发展与金融创新的不断涌现，金融系统的复杂性与关联性日

益增强。传统基于线性假设和静态数据的金融风险分析方法已难以全面捕捉现代金融

体系中隐蔽的、跨市场的风险传导路径。2008年全球金融危机和近年来多次区域性金

融动荡事件表明，金融风险具有高度传染性和突发性特征，一旦触发可能通过复杂网络

迅速扩散，造成系统性风险。在此背景下，如何有效识别金融实体间的关联关系、动态

追踪风险传导路径、提前预警潜在风险点，已成为金融监管部门和金融机构面临的重要

课题。

知识图谱作为一种结构化的语义知识库，能够有效表示实体间的复杂关系，近年来

在金融领域得到广泛应用。然而，现有金融知识图谱多采用静态构建方式，难以实时反

映金融市场的动态变化。动态金融知识图谱通过持续更新图谱结构与节点属性，可以更

准确地刻画金融系统的实时状态。结合图神经网络等深度学习技术，动态知识图谱能够

模拟风险在金融网络中的传导过程，实现风险的动态预测与预警。本研究旨在构建一套

完整的动态金融知识图谱系统，并开发基于该系统的风险传导动态预测模型，为金融风

险管理提供新的技术手段。

1.2国内外研究现状

国外在金融知识图谱领域的研究起步较早，已形成较为成熟的技术体系。美国金

融业监管局(FINRA)开发的”证券信息图谱”整合了上市公司、股东、高管等多维信息，

用于识别潜在市场操纵行为。欧洲央行构建的”银行间风险传导图谱”通过分析银行间借

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贷关系，评估系统性金融风险。在技术层面，谷歌提出的KnowledgeVault和微软的

Satori项目为大规模知识图谱构建提供了技术参考。近年来，国外研究开始关注知识图

谱的动态更新机制，如卡内基梅隆大学提出的”时序知识图谱嵌入”方法，能够处理随时

间变化的关系事实。

国内金融知识图谱研究虽起步较晚，但发展迅速。中国人民银行金融科技委员会

将”金融知识图谱”列为重点研究方向，多家商业银行和科技公司已开展相关实践。蚂蚁

金服构建的”金融风险知识图谱”覆盖了数亿实体和数十亿关系，有效提升了信贷风控水

平。学术界方面，清华大学、上海交通大学等高校在金融知识图谱表示学习、推理预测

等方面取得了一系列成果。然而，现有研究多集中于静态知识图谱构建，对动态更新机

制和风险传导预测的研究仍处于探索阶段，缺乏系统性的解决方案。

1.3研究目标与内容

本研究的主要目标是构建一个能够实时反映金融系统状态变化的动态知识图谱，并

基于该图谱开发风险传导动态预测模型。具体研究目标包括：(1)设计多源异构金融数

据的融合处理框架，实现从结构化与非结构化数据中高效抽取金融实体及关系；(2)构

建动态更新机制，使知识图谱能够持续吸收新信息，保持与现实金融系统的同步；(3)

开发基于图神经网络的风险传导预测模型，模拟风险在金融网络中的扩散过程；(4)建

立风险预警系统，为金融监管和风险管理提供决策支持。

为实现上述目标，本研究将重点开展以下内容：(1)金融实体与关系的识别与抽取

技术研究，包括命名实体识别、关系抽取等自然语言处理技术；(2)知识图谱动态更新

算法设计，解决图谱演化过程中的实体消歧、关系冲突等问题；(3)图神经网络模型优

化，提升风险传导预测的准确性和时效性；(4)系统架构设计与实现，开发完整的动态