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2025年FRM《风险管理》冲刺押题试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

风险管理的核心目标是通过识别、评估、监控和控制风险来优化风险调整后的回报。

A.风险越低，预期回报必然越高。

B.高风险必然带来高回报。

C.风险管理旨在实现风险与回报的最佳平衡。

D.风险管理可以完全消除所有业务风险。

二、

市场风险价值（VaR）衡量的是在给定的置信水平下，投资组合在持有期内的潜在最大损失。以下关于VaR的陈述，哪项是正确的？

A.VaR提供了投资组合损失的精确分布。

B.95%的VaR意味着投资组合有95%的可能性发生损失。

C.VaR没有考虑极端市场事件的可能性。

D.VaR计算不考虑投资组合中资产之间的相关性。

三、

银行使用内部评级法（IRB）来计算信用风险资本。在IRB框架下，估计违约概率（PD）主要依赖于哪些因素？（选择最全面的一项）

A.借款人的信用评分和抵押品价值。

B.借款人的财务报表数据和历史违约记录。

C.宏观经济状况和行业风险。

D.A和B。

四、

操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。以下哪项最不属于操作风险的范畴？

A.某交易员因误解指令而导致巨额亏损。

B.电脑系统故障导致交易数据丢失。

C.内部欺诈行为。

D.利率突然大幅波动。

五、

压力测试是金融机构用来评估其风险暴露在极端但可能的市场条件下的表现的一种工具。进行压力测试的主要目的是什么？

A.确定金融机构在正常市场条件下的盈利能力。

B.评估在极端情况下金融机构的资本充足性。

C.优化投资组合的VaR值。

D.监控日常市场波动对投资组合的影响。

六、

流动性风险是指无法以合理价格及时获得充足资金以满足义务的风险。以下哪项是衡量银行流动性风险的关键监管指标？

A.资产负债率（Debt-to-AssetRatio）。

B.流动性覆盖率（LCR）。

C.资本充足率（CAR）。

D.营业收入增长率。

七、

信用价值调整（CVA）是衡量交易对手风险的一种方法，它量化了由于交易对手违约而导致的潜在损失。CVA的计算通常涉及哪些要素？（选择最全面的一项）

A.市场风险价值（VaR）和交易对手信用利差。

B.交易量、交易对手的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。

C.模型风险和操作风险成本。

D.A和B。

八、

声誉风险是指由于各种因素，如经营失误、产品问题或法律诉讼等，导致金融机构声誉受损的风险。以下哪项是管理声誉风险的关键策略？

A.仅关注财务业绩而忽略客户关系。

B.建立强大的内部控制系统和风险文化。

C.频繁进行广告宣传，无论实际表现如何。

D.将所有风险转移给保险公司。

九、

在计算投资组合的市场风险资本要求时，巴塞尔协议III引入了几个关键参数。以下哪个参数反映了市场风险资本计算的时间范围？

A.市场风险价值（VaR）的置信水平。

B.压力测试的损失分布。

C.投资组合的存续期。

D.市场风险溢价。

十、

某银行对其利率风险敞口进行了分析。敏感性分析通常用于衡量什么？

A.利率变动对银行经济价值（EVE）的线性影响。

B.利率变动对银行VaR的影响。

C.在特定压力情景下银行损失的分布。

D.银行资产和负债之间的久期缺口。

十一、

内部模型法（InternalModelsApproach）允许银行使用自己内部开发的模型来估算信用风险资本。采用内部模型法通常需要满足哪些条件？（选择最关键的一项）

A.银行拥有强大的IT系统和大量的数据。

B.银行具备先进的数学建模能力和合格的风险管理团队。

C.银行的信用风险损失数据足够丰富且质量高。

D.A和B。

十二、

流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行拥有充足的、高流动性的资产，以覆盖其30天内的净资金流出。LCR的计算公式是：

A.高流动性资产/总负债。

B.高流动性资产/30天内净资金流出。

C.总资产/总负债。

D.资本充足率/流动性风险比率。

十三、

VaR的历史模拟法与参数法的主要区别在于？

A.历史模拟法不使用正态分布假设。

B.历史模拟法使用更长的持有期。

C.历史模拟法依赖于银行自身的风险模型。

D.A和B。

十四、

操作风险的基本指标法（BasicIndicatorMethod,BIM）是一种简单的衡量方法，它通常基于什么指标？

A.操作风险损失事件的频率乘以平均损失金额。

B.银行员工总数或交易量。

C.内部控制系统评估得分。

D.市场风险VaR值。

十五、

声誉风险具有哪些特征？（选择最全面的一项）

A.灵活性高，易于修复。

B.难以量化，但影响深远。