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考虑可再生能源波动的电力中长期市场合约优化策略研究1

考虑可再生能源波动的电力中长期市场合约优化策略研究

摘要

随着全球能源转型加速推进，可再生能源在电力系统中的渗透率持续提升，其间歇

性和波动性特征对电力市场稳定运行带来严峻挑战。本研究聚焦于电力中长期市场合

约优化策略，系统分析可再生能源波动对市场合约的影响机制，构建基于概率预测和风

险对冲的合约优化模型。通过整合多时间尺度预测数据、市场主体行为特征和市场规则

约束，提出兼顾经济性与可靠性的合约组合方案。研究采用定量分析与仿真验证相结合

的方法，以我国某省级电力市场为案例，验证模型有效性。结果表明，优化后的合约策

略可降低可再生能源波动导致的违约风险约23%，提高市场整体福利约15%。本研究

为电力市场设计者和参与者提供了应对可再生能源波动的系统性解决方案，对促进高

比例可再生能源消纳和电力市场健康发展具有重要理论与实践意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

全球能源结构正在经历深刻变革，可再生能源已成为应对气候变化和保障能源安

全的关键路径。根据国际能源署(IEA)《全球能源回顾2023》报告，2022年可再生能

源发电量占全球总发电量的比例已达到28%，预计到2030年将提升至42%。我国作为

全球最大的可再生能源市场，2022年风电、光伏装机容量分别达到3.65亿千瓦和3.93

亿千瓦，占总装机容量的比例超过30%。《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，到

2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，可再生能源发电量增量在全社会

用电量增量中的占比超过50%。

然而，可再生能源的大规模并网给电力系统运行和市场交易带来前所未有的挑战。

风电、光伏等能源具有天然的间歇性和波动性，其出力受天气条件影响显著，预测精度

有限。这种不确定性在电力中长期市场中表现为合约履约风险上升、价格波动加剧、市

场效率降低等问题。传统的确定性合约模式难以适应可再生能源特性，亟需开发新的合

约优化策略。

本研究具有重要的理论和实践价值。理论上，它将丰富电力市场设计理论，特别是

在不确定性环境下的合约机制创新；实践上，它可为市场参与者提供风险管控工具，为

监管机构提供政策制定依据，助力我国电力市场改革和能源转型目标实现。

1.2国内外研究现状

国外对可再生能源与电力市场互动的研究起步较早，形成了较为系统的理论体系。

欧洲作为电力市场化改革的先行者，在应对可再生能源波动方面积累了丰富经验。德国

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通过引入”平衡机制”和”容量市场”，有效平抑了可再生能源波动对系统的影响；北欧电

力市场则开发了灵活的金融合约工具，允许市场主体对冲物理风险。美国PJM市场建

立了”可再生能源积分”制度，通过市场化手段促进可再生能源消纳。这些实践为本研究

提供了重要参考。

国内研究主要集中在可再生能源预测技术、市场机制设计和政策分析等方面。在预

测技术方面，清华大学团队开发的”风光联合预测系统”将短期预测精度提升至85%以

上；在市场机制方面，华北电力大学提出了”中长期+现货+辅助服务”的协同市场架

构；在政策分析方面，国家发改委能源研究院系统评估了我国可再生能源政策的市场影

响效应。然而，现有研究多侧重于单一环节或短期市场，对中长期合约优化策略的系统

性研究尚显不足。

1.3研究内容与框架

本研究围绕”考虑可再生能源波动的电力中长期市场合约优化”这一核心问题，构

建”问题识别理论构建模型开发实证分析政策建议”的完整研究框架。具体包括：可再生

能源波动特征及其市场影响机制分析；基于不确定性理论的合约优化模型构建；多主体

博弈下的合约策略仿真验证；政策建议与实施方案设计。

研究采用跨学科方法，融合电力工程、经济学、运筹学和计算机科学等多领域知识。

技术路线上，结合数据驱动和模型驱动方法，采用”预测优化评估”的迭代研究范式。案

例选择上，以我国某省级电力市场为研究对象，确保研究的现实针对性和可操作性。

研究概述

2.1研究目标

本研究的总体目标是开发一套能够有效应对可再生能源波动的电力中长期市场合

约优化策略体系。具体目标包括：量化分析可再生能源波动对电力市场合约的影响程

度；构建考虑不确定性的合约优化数学模型；设计多时间尺