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中级银行从业资格之中级风险管理历年试题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.银行在风险管理中，对风险的识别和评估主要依靠以下哪种方法？()

A.风险自评法

B.风险指标监测法

C.风险专家评审法

D.风险情景分析法

2.在银行的风险管理中，以下哪项不是操作风险的主要类型？()

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.自然灾害

3.银行在制定风险偏好时，应考虑的因素不包括以下哪项？()

A.银行战略目标

B.监管要求

C.市场竞争

D.股东期望

4.在信用风险的管理中，以下哪种方法不属于风险缓释手段？()

A.信用衍生品

B.保证金要求

C.质押贷款

D.增信措施

5.银行在计算市场风险价值（VaR）时，通常采用以下哪种模型？()

A.VAR模型

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.VAR+模型

6.银行在内部控制中，以下哪项不属于内部控制的三要素？()

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.业务流程

7.银行在处理操作风险时，以下哪种方法不属于最佳实践？()

A.风险转移

B.风险规避

C.风险控制

D.风险承担

8.在银行的风险管理中，以下哪项不是风险管理的目标？()

A.预防风险发生

B.减少风险损失

C.提高盈利能力

D.保障银行声誉

9.在银行的风险评估中，以下哪种方法不是定性评估方法？()

A.专家评审法

B.成对比较法

C.层次分析法

D.风险矩阵法

10.银行在实施内部控制时，以下哪项不是内部控制的关键要素？()

A.控制活动

B.风险评估

C.信息与沟通

D.内部审计

二、多选题(共5题)

11.银行在执行市场风险管理时，以下哪些是市场风险的主要类型？()

A.利率风险

B.股票风险

C.外汇风险

D.信用风险

12.在银行的风险管理中，以下哪些措施可以帮助银行实现风险分散？()

A.产品多样化

B.地域分散化

C.客户多元化

D.投资组合优化

13.银行在制定风险偏好时，需要考虑以下哪些因素？()

A.银行战略目标

B.监管要求

C.内部资本充足率

D.市场竞争状况

14.在银行的风险评估中，以下哪些是常用的定性风险评估方法？()

A.专家评审法

B.成对比较法

C.案例分析法

D.风险矩阵法

15.银行在内部控制中，以下哪些是内部控制的三个基本要素？()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督

三、填空题(共5题)

16.银行在进行信用风险评估时，通常会使用到的两个关键指标是违约概率和违约损失率。

17.在市场风险管理中，银行通常采用的风险度量方法之一是价值最大损失（VaR），其计算需要考虑的因素包括持有期和置信水平。

18.银行内部控制的目标之一是确保银行经营活动的合规性，这通常通过建立健全的内部控制制度来实现。

19.在操作风险管理中，银行通常会采用风险转移策略来降低风险，其中一种常见的风险转移方式是通过购买保险。

20.银行在风险管理过程中，会定期进行风险评估和监控，以确保风险在银行可承受的范围内，这一过程称为风险敞口管理。

四、判断题(共5题)

21.银行的风险偏好应当与银行的战略目标和风险承受能力相一致。()

A.正确B.错误

22.市场风险可以通过持有更多的金融资产来分散。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于银行内部流程、人员和系统等方面的问题导致的损失风险。()

A.正确B.错误

24.银行在风险管理中，应当将所有风险集中在一个部门进行管理。()

A.正确B.错误

25.在信用风险的管理中，信用衍生品可以用来降低银行对特定借款人的信用风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述银行风险管理的基本原则。

27.什么是操作风险？请列举至少两种操作风险的来源。

28.解释什么是市场风险价值（VaR）以及它如何帮助银行管理市场风险。

29.银行在内部控制中如何实现风险控制的目标？

30.简述银行在信用风险管理中如何进行信用风险缓释。

中级银行从业资格之中级风险管理历年试题

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】风险专家评审法通过召集风险管理专家对风险进行识别和评