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2025年财会类银行业专业人员(中级)-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、根据巴塞尔协议III，以下哪项不属于资本缓冲工具？

A.逆周期资本缓冲

B.资本留存缓冲

C.周期性资本缓冲

D.资本要求缓冲

2、银行业操作风险事件按影响程度分为哪三类？

A.重大事件、较大事件、一般事件

B.重大事件、一般事件、较小事件

C.重大事件、较大事件、较小事件

D.重大事件、一般事件、中等事件

3、信用风险缓释工具（CRM）中，信用违约互换（CDS）属于哪类工具？

A.自保型CRM

B.非自保型CRM

C.第三方CRM

D.合同型CRM

4、压力测试中，用于模拟极端市场情景的参数是？

A.历史模拟法

B.极端情景法

C.敏感性分析法

D.方差分解法

5、商业银行市场风险敞口计算中，应扣除哪项因素？

A.浮动利率资产

B.固定利率负债

C.期权名义本金

D.美元计价资产

6、根据《商业银行资本管理办法》，系统性重要银行需满足的资本充足率监管指标是？

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.12%

7、商业银行风险偏好应明确界定哪类风险的可接受损失水平？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

8、商业银行内部控制“三道防线”中，负责风险日常监控的是？

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管机构

9、商业银行资本充足率监管中的“逆周期资本缓冲”主要应对哪类风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

10、商业银行风险矩阵中，纵轴通常表示风险发生的概率？

A.横轴

B.纵轴

C.双轴

D.不确定

11、信用风险主要指债务人因违约导致无法偿还债务的风险。

A.流动性风险

B.市场风险

C.违约风险

D.操作风险

12、巴塞尔协议的核心监管要求是？

A.资本充足率≥8%

B.资产负债率≤70%

C.风险加权资产占比≤15%

D.流动性覆盖率≥100%

13、操作风险不包括以下哪种类型？

A.内部流程缺陷

B.外部事件

C.客户违约

D.管理人员舞弊

14、流动性风险是指因无法及时变现资产导致无法履行支付义务的风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.资本风险

D.合规风险

15、风险敞口是指银行因交易和授信业务面临的潜在最大损失。

A.净敞口

B.表内敞口

C.表外敞口

D.合并敞口

16、压力测试中常用的极端情景不包括？

A.经济衰退

B.利率飙升

C.系统性金融崩溃

D.股市暴跌

17、资本充足率监管的最低要求是？

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

18、VaR模型主要用于计量？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

19、银行风险偏好应明确包含以下哪项？

A.最大可接受损失金额

B.风险容忍度

C.风险承担文化

D.监管指标达标率

20、风险识别方法中不包括？

A.案例分析法

B.概率树法

C.专家打分法

D.问卷调查法

21、巴塞尔协议II的核心要求不包括以下哪项内容？

A.全面风险管理框架

B.资本充足率≥8%

C.风险加权资产计算方法

D.操作风险单独资本监管

22、信用风险缓释工具（CRM）中，最常见的是哪类工具？

A.信用证

B.信用衍生品

C.保理业务

D.贷款承诺

23、操作风险监管指标中的EAD（风险敞口）计算应基于哪类资产？

A.表内资产

B.表外资产

C.衍生品头寸

D.所有资产

24、流动性覆盖率（LCR）的计算公式中分子应为？

A.30天优质流动性资产

B.30天平均现金流出

C.1天优质流动性资产

D.30天总现金流出

25、巴塞尔协议III对银行核心一级资本的要求是？

A.不低于资本净额的4%

B.不低于风险加权资产总额的4.5%

C.不低于总资本充足率的6%

D.不低于总资本充足率的8%

26、在信用风险暴露计算中，下列哪项属于集中度风险？

A.单一客户风险

B.行业风险

C.交易对手风险

D.地区风险

27、操作风险事件类型不包括？

A.战略风险

B.市场风险

C.执行与运营风险

D.报告风险

28、市场风险压力测试中，通常不考虑的情景是？

A.利率上升30%

B.汇率贬值20%

C.股票指数下跌50%

D.债券收益率曲线陡峭化

29、流动性风险指标中的NSFR（净稳定资金比率）要求？

A.≥100%

B.≥50%

C.≥75%

D.≥90%

30、在计算市场风险VaR时，置信水平通常为？

A.95%

B.99%

C.