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量化投资策略的夏普比率优化模型
一、引言
在量化投资领域，如何平衡收益与风险始终是核心命题。夏普比率作为衡量单位风险收益的经典指标，自提出以来便成为评估投资策略有效性的关键工具。它通过将策略的超额收益与波动风险相比较，为投资者提供了一个直观的“风险性价比”衡量标准——数值越高，意味着策略在承担相同风险时能获得更高收益，或在获得相同收益时承担更低风险。然而，真实市场中资产价格波动复杂、因子相关性动态变化、交易成本不可忽视，传统静态计算的夏普比率往往难以准确反映策略的持续盈利能力。因此，构建一个动态、适应性强的夏普比率优化模型，成为提升量化策略竞争力的重要突破口。本文将围绕夏普比率的核心逻辑，系统
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