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时间序列预测中的贝叶斯回归模型
一、引言
在商业决策、气象预报、金融风控等领域，时间序列预测始终是核心需求。从超市的库存管理到电力系统的负荷调度，从股票价格的短期波动到城市交通流量的高峰预测，准确捕捉时间维度上的变化规律，是提升决策科学性的关键。传统时间序列预测方法如ARIMA模型、指数平滑法，以及近年来兴起的机器学习模型如LSTM神经网络，虽各有优势，但在处理不确定性量化、小样本数据适配、动态更新能力等方面仍存在局限。此时，贝叶斯回归模型凭借其概率框架的天然优势，为时间序列预测提供了新的思路——它不仅能给出点预测值，更能通过概率分布描述预测的不确定性；不仅能利用历史数据，还能融合领域知识形成
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