信号处理算法：卡尔曼滤波_（2）.卡尔曼滤波的数学基础.docx

PAGE1

PAGE1

卡尔曼滤波的数学基础

在上一节中，我们初步了解了卡尔曼滤波的基本概念和应用场景。本节将深入探讨卡尔曼滤波的数学基础，包括线性系统模型、状态方程、观测方程以及卡尔曼滤波的核心公式。通过本节的学习，您将能够理解卡尔曼滤波的数学原理，并为后续的实际应用打下坚实的基础。

线性系统模型

卡尔曼滤波器适用于线性动态系统。线性动态系统可以用状态空间模型来描述，包括状态方程和观测方程。状态空间模型是一种数学模型，用于描述系统的状态随时间变化的情况以及系统的输出与状态之间的关系。

状态方程

状态方程描述了系统状态的动态变化。假设系统在时间t的状态为xt

x

其中：