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信号检测与估计：最小二乘估计_（3）.最小二乘估计的性质.docx

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    最小二乘估计的性质

    引言

    在上一节中，我们已经介绍了最小二乘估计的基本概念和方法。本节将详细探讨最小二乘估计的性质，包括线性性、无偏性、最小方差性以及一致性。通过这些性质的理解，我们可以更好地应用最小二乘估计方法来解决实际问题。

    线性性

    最小二乘估计的线性性是指估计结果是观测数据的线性组合。具体来说，对于线性模型y=Hθ+v，其中y是观测向量，H是已知的观测矩阵，θ是待估计的参数向量，v

    θ

    这里，θ是观测数据y的线性组合。我们可以进一步分解θ：

    θ

    从上式可以看出，最小二乘估计θ是观测向量y的线性函数。

    例子

    假设我们有一个

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