（29页PPT）wktmp金融风险管理课件喻平第06章商业银行风险管理.pptVIP

金融风险管理高等教育出版社喻平主编喻平主编武汉理工大学经济学院第六章商业银行风险管理金融风险管理高等教育出版社第六章商业银行风险管理商业银行风险概述商业银行风险管理的理论基础商业银行风险管理的策略第一节第三节第二节《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行风险监管第四节第五节商业银行风险案例商业银行风险管理的目标：商业银行风险管理的目标是要根据风险的性质、自身的管理专长、资本金规模和管理风险的能力等因素，将同时意味着损失可能和盈利机会的各种风险划分为目标风险和非目标风险，对其分别采取积极管理和主动规避的不同策略，从而达到既防范损失又把握盈利机会，最终促使银行实现盈利和价值增长的目的。第一节商业银行风险概述●商业银行风险管理的目标与本质商业银行风险管理的本质：商业银行风险管理的本质就是积极主动地分析和衡量风险，主动地承担目标风险和规避非目标风险，对风险采取系统科学的管理措施，并保证最终稳妥地获得风险收益。第一节商业银行风险概述●商业银行风险管理的目标与本质第一节商业银行风险概述●商业银行风险的识别与评估第一节商业银行风险概述■商业银行风险的识别商业银行风险属于一种不确定性因素，故商业银行风险的分析评估就是帮助银行管理者在不确定的情况下做出一种合理的决策方法。经过长期的银行经营管理实践经验的积累，以及银行家们的研究，已逐步付诸实施了一些分析评估银行风险的方法。第一节商业银行风险概述■商业银行风险的评估美国联邦储备委员会对商业银行进行监管过程中使用骆驼评级法（CAMEL）。骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性（capitaladequacy）、资产质量（assetquality）、管理水平（management）、盈利状况（earnings）和资产流动性（liquidity），每一类按稳健、满意、中等、勉强和不及格五个等级进行评估。第一节商业银行风险概述■商业银行风险的评估第一节商业银行风险概述资本充足性资产流动性资产质量管理水平盈利状况资本充足性是商业银行承担日常经营风险、体现银行实力、保持清偿能力的根本。商业银行的资产质量是与银行利润和清偿能力和流动性相关的一个重要因素，是避免银行风险的关键条件，资产质量问题是银行破产的最主要因素。收益和风险总是相联系的，较高的收益常常伴随着较高的风险。风险管理属于商业银行经营管理的一部分。通过考察一个商业银行的管理水平，可以间接地评估其抵御风险的能力。商业银行的资产流动性体现了资产变现和借入资金的能力，一般而言，流动性越强，风险越小，反之风险则越大。第二节商业银行风险管理的理论基础1宏观经济政策与泡沫经济2金融管制与金融自由化3管理与道德风险4经营环境与非经济因素●商业银行风险的现实起因第二节商业银行风险管理的理论基础●商业银行风险管理的组织框架第二节商业银行风险管理的理论基础■组织框架遵循的基本原则一致性原则分散与集中相统一原则全面性原则互通性原则独立性原则权威性原则第二节商业银行风险管理的理论基础风险管理部集权模式事业部模式矩阵型模式网络型模式组织框架的常见模式■组织框架遵循的常见模式武汉理工大学经济学院第二节商业银行风险管理的理论基础■我国管理组织模式的选择第二节商业银行风险管理的理论基础基本方法风险规避14风险对冲5风险转嫁风险控制2风险分散36风险补偿●商业银行风险管理的基本方法第三节商业银行风险管理的策略●商业银行信贷资产风险管理信贷资产风险的成因第三节商业银行风险管理的策略来自经营环境的风险来自借款人的风险来自银行的风险■信贷资产风险的成因第三节商业银行风险管理的策略贷款风险的回避策略回避策略就是不予贷款信贷资产风险的管理措施分散策略是银行管理贷款信用风险的一种常用而且有效的策略贷款风险的分散策略银行以某种特定的方式将贷款信用风险转嫁给他人承担的一种策略贷款风险的转嫁策略银行加强贷款风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少贷款风险造成的损失贷款风险的抑制策略银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种策略贷款风险的补偿策略■信贷资产