第十章损失分布讲课文档.pptVIP

第十章损失分布

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（优选）第十章损失分布

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第八章损失分布

n引言

n第一节概率论与数理统计基本概念

n第二节常用损失分布及性质

n第三节获得损失分布的一般过程

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第八章损失分布

1、损失分布建立在概率论与数理统计基础上

2、常用描述风险损失分布：

二项分布；几何分布；泊松分布；负二项分布；

正态分布

3、获得损失分布方法：经典统计法、贝叶斯

方法、随机模拟法

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引言

n风险管理措施依赖于事先对风险做出定量预测，

预测的结果就是损失分布。

n风险是未来的不确定性，无法用一个数值描述，

只能用汇总所有结构及其发生概率的概率分布

来描述。

n概率论与数理统计是基础与关键。

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第一节概率论与数理统计的基本概念

一、概率论基本概念

1、随机事件与样本空间

定义：广义从某一研究目的出发，对随机现象进行观察或

测量的过程均可称为随机试验。一个过程的结果的某种

集合称为一个事件，无法再分解为更简单成分的结果或

事件称为基本事件。随机试验的结果也称随机事件。

随机试验的所有基本事件的集合称为此试验的样本空

间，其中每一个结果称为样本点。

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第一节概率论与数理统计的基本概念

一、概率论基本概念

2、概率的定义

一般地，概率用P表示，事件用A，B或C表示，P（A）就表示

事件A发生的概率。

定义：

古典概率（结果发生必须是等可能的）：假设一个试验包括n种不

同的基本事件，这些基本事件发生的可能性都是相同的。如

果在这n个结果种，有m种属于事件A，那么P（A）=m/n

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第一节概率论与数理统计的基本概念

一、概率论基本概念

定义：

概率的统计定义：将一个试验在相同条件下重复n

次，假设事件A出现了m次。当试验的重复次数足

够多时，事件A发生的概率可以用事件A发生的频

率来近似，即

（）

PA=m/n

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第一节概率论与数理统计的基本概念

一、概率论基本概念

定义：

主观概率：事件A的概率P（A）是基于相关环境知识，

通过对它的值进行猜想或估计计算出的。

我们主观估计的概率与实际概率存在很大不同。见案

例！

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第一节概率论与数理统计的基本概念

如果你做一个深呼吸，你有超过99%机会吸入凯撒

垂死时呼出的最后一口气的分子。

如果苏格拉底致命的铁杯里装满了很多水，那么你

喝下一杯水中就有可能含有一个同样的水分子。

在一个班里25名同学中，有超过50%可能性，至少有

2个学生的生日是在同一天。

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第一节概率论与数理统计的基本概念

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苏格拉底小故事

n苏格拉底虽是古希腊一位伟大的哲学家和教育

家，但他自己一篇著作也没有留下，我们只能

从他的学生如柏拉图、色诺芬等人的著作中了

解他的言行和思想。这一点颇像我国古代伟大

的哲学家、教育家孔子。孔子一生也是“述而

不作”，没有留下任何著作。

《论语》这部著作要是他的弟子和他的再传弟

子们将他一生的言行整理、汇集成。

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第一节概率论与数理统计的基本概念

一、概率论基本概念

3、概率的运算规则

（1）加法：P（A+B）=P（A）+P（B）-P（AB）

如果A和B是互斥的，那么

P（A+B）=P（A）+P（B）

（2）乘法：