高级计量考试题及答案.docVIP

高级计量考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种估计方法常用于线性回归模型的参数估计？（）

A.极大似然估计B.广义矩估计C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法

2.若解释变量之间存在完全多重共线性，会导致（）

A.参数估计量唯一B.参数估计量方差无穷大C.模型可识别D.模型无偏性变好

3.怀特检验主要用于检验（）

A.序列相关性B.异方差性C.多重共线性D.模型设定偏误

4.对于时间序列数据，平稳性是指（）

A.均值、方差和协方差不随时间变化B.均值为0C.方差为1D.自协方差为0

5.工具变量的选取需要满足的条件是（）

A.与解释变量不相关B.与随机干扰项相关C.与内生解释变量相关且与随机干扰项不相关D.与被解释变量不相关

6.在面板数据模型中，固定效应模型和随机效应模型的主要区别在于（）

A.对个体效应的处理方式B.对时间效应的处理方式C.估计方法不同D.模型形式不同

7.以下哪种模型属于非线性计量模型？（）

A.线性回归模型B.逻辑回归模型C.多元线性回归模型D.双对数模型

8.当模型存在异方差时，普通最小二乘估计量是（）

A.无偏且有效的B.有偏但有效的C.无偏但无效的D.有偏且无效的

9.格兰杰因果检验主要用于判断（）

A.变量之间的相关性B.变量之间的因果关系C.变量的平稳性D.模型的拟合优度

10.若样本容量为n，解释变量个数为k，在多元线性回归模型中，残差平方和的自由度为（）

A.nB.n-1C.n-kD.n-k-1

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.计量经济学模型的基本要素包括（）

A.变量B.参数C.随机干扰项D.方程形式

2.以下哪些是克服多重共线性的方法（）

A.剔除变量B.逐步回归法C.主成分分析法D.增加样本容量

3.检验序列相关性的方法有（）

A.德宾-沃森检验B.拉格朗日乘数检验C.怀特检验D.戈德菲尔德-匡特检验

4.时间序列的特征包括（）

A.趋势性B.季节性C.周期性D.随机性

5.以下属于面板数据模型类型的有（）

A.混合效应模型B.固定效应模型C.随机效应模型D.广义矩估计模型

6.工具变量选取的原则有（）

A.与内生解释变量高度相关B.与随机干扰项不相关C.与其他解释变量不相关D.外生性

7.非线性计量模型的估计方法有（）

A.非线性最小二乘法B.极大似然估计法C.广义矩估计法D.普通最小二乘法

8.模型设定偏误的后果包括（）

A.参数估计量有偏B.参数估计量无效C.变量的显著性检验失去意义D.预测精度降低

9.评价计量经济学模型的准则有（）

A.理论一致性B.统计显著性C.经济意义合理性D.预测效果可靠性

10.以下哪些属于内生变量的特点（）

A.与随机干扰项相关B.其值由模型系统内部决定C.是解释变量D.是被解释变量

三、判断题（每题2分，共10题）

1.普通最小二乘估计量一定是无偏的。（）

2.多重共线性会导致参数估计量的方差增大，从而使估计精度下降。（）

3.异方差情况下，普通最小二乘估计量的方差是正确的。（）

4.时间序列只要均值不随时间变化就是平稳的。（）

5.固定效应模型适用于个体效应与解释变量不相关的情况。（）

6.工具变量法可以有效解决内生性问题。（）

7.极大似然估计法只适用于线性模型。（）

8.格兰杰因果检验可以确定变量之间的真正因果关系。（）

9.模型的拟合优度越高，模型就越好。（）

10.内生变量和外生变量的区别在于是否与随机干扰项相关。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述普通最小二乘法的基本原理。

答：普通最小二乘法是通过使因变量的观测值与模型估计值之间的残差平方和达到最小，来确定模型中的参数估计值，从而找到最优的回归直线。

2.解释异方差性及其对模型估计的影响。

答：异方差性指随机干扰项的方差随解释变量的变化而变化。会使普通最小二乘估计量无效，参数估计量方差估计有偏，假设检验和预测精度受影响。

3.说明固定效应模型和随机效应模型的选择依据。

答：若个体效应与解