概率统计第五章：大数定律与中心极限定理研究.pdfVIP

第五章

大数定律与极限定理

概率论与数理统计是研究随机现象

统计规律性的学科随机现象的规律性

只有在相同的条件下进行大量重复试验

时才会呈现出来也就是说，要从随机

现象中去寻求必然的法则，应该研究大

量随机现象

研究大量的随机现象，常常采用极限

形式，由此导致对极限定理进行研究.极

限定理的内容很广泛，其中最重要的有两

种:

大数定律与极限定理

§1.大数定律

大数定律的客观背景

大量的随机现象中平均结果的稳定性

大量抛掷硬币

生产过程中的字母使用频

正面出现频

废品率

……

依概率收敛

设{X}为随量序列，a为常数，若任给

n

0,使得

limP{|Xn−a|}1

n−

则称{X}依概率收敛于a.可记为

n

X⎯⎯−a

nP

P

X意思是:当n时,X落在

nn

a

内的概率越来越大.n,nn

(a−,a+)00

X

n

a−aa+

几个常见的大数定律

定理1（契比雪夫定理的特殊情况）

设X,X,…相互独立，且具有相同的数学

12

期望和方差：EX=，D(X)=2，

ii

i=1,2,…,

则对任给0,



1n

limP{|X−|}1

i

nni1

P

即：X⎯⎯

定理2（伯努利大数定律）

设n是n重伯努利试验中A发生的

A

次数，p是A发生的概率，则对任给的

ε0，有：

n

limP{|A−p|}1

nn

或

n

limP{|A−