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高频精选：考研计量经济真题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种方法可用于估计线性回归模型参数？

A.最大似然估计

B.广义矩估计

C.最小二乘法

D.极大极小估计

2.计量经济学模型中，随机干扰项的作用不包括？

A.反映未知因素影响

B.代表数据观测误差

C.体现模型设定误差

D.确定模型参数值

3.若模型存在异方差，以下哪种检验方法较合适？

A.DW检验

B.怀特检验

C.拉格朗日乘数检验

D.F检验

4.对于时间序列数据，常用的平稳性检验是？

A.DF检验

B.LM检验

C.豪斯曼检验

D.邹检验

5.以下哪个不是内生解释变量问题的解决方法？

A.工具变量法

B.两阶段最小二乘法

C.广义差分法

D.极大似然估计法

6.线性回归模型中，检验回归系数是否显著为零用？

A.t检验

B.F检验

C.卡方检验

D.正态检验

7.面板数据模型中，固定效应模型适用于？

A.个体效应与解释变量无关

B.个体效应与解释变量相关

C.时间效应与解释变量无关

D.时间效应与解释变量相关

8.以下哪种模型可用于预测时间序列的趋势？

A.线性回归模型

B.自回归模型

C.移动平均模型

D.自回归移动平均模型

9.多重共线性会导致？

A.参数估计值不稳定

B.t检验失效

C.F检验失效

D.以上都是

10.以下关于计量经济学模型的说法，错误的是？

A.是经济理论的数学表述

B.可用于经济预测

C.能揭示经济变量因果关系

D.不受数据质量影响

答案：1.C2.D3.B4.A5.C6.A7.B8.D9.D10.D

多项选择题（每题2分，共10题）

1.计量经济学模型的应用领域包括？

A.经济预测

B.政策评价

C.结构分析

D.理论检验

2.建立计量经济学模型的步骤有？

A.理论模型设定

B.样本数据收集

C.参数估计

D.模型检验

3.下列属于经典线性回归模型基本假定的有？

A.解释变量是非随机的

B.随机干扰项具有零均值、同方差

C.随机干扰项无序列相关

D.解释变量之间不存在完全共线性

4.估计线性回归模型参数的方法有？

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.两阶段最小二乘法

D.广义矩估计法

5.模型检验包括？

A.经济意义检验

B.统计检验

C.计量经济学检验

D.模型预测检验

6.异方差的检验方法有？

A.怀特检验

B.戈德菲尔德-匡特检验

C.帕克检验

D.格里瑟检验

7.序列相关性的检验方法有？

A.DW检验

B.LM检验

C.布罗斯-戈弗雷检验

D.怀特检验

8.面板数据模型的类型有？

A.混合估计模型

B.固定效应模型

C.随机效应模型

D.动态面板模型

9.处理内生解释变量的方法有？

A.工具变量法

B.两阶段最小二乘法

C.广义差分法

D.广义矩估计法

10.以下哪些属于时间序列分析方法？

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.自回归移动平均模型

D.向量自回归模型

答案：1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABC8.ABC9.ABD10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.计量经济学模型是对经济现象的精确描述。（）

2.样本数据越多，模型估计越准确。（）

3.普通最小二乘法是使残差平方和最小。（）

4.存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性。（）

5.DW检验可用于检验序列相关性。（）

6.面板数据模型能有效控制个体异质性。（）

7.多重共线性只会影响参数估计的准确性，不影响预测。（）

8.工具变量法要求工具变量与内生解释变量高度相关。（）

9.自回归移动平均模型可用于预测具有趋势和季节性的数据。（）

10.计量经济学模型可以完全揭示经济运行规律。（）

答案：1.×2.×3.√4.√5.√6.√7.×8.×9.√10.×

简答题（总4题，每题5分）

1.简述计量经济学模型的基本构成。

答：由解释变量、被解释变量、参数、随机干扰项构成。解释变量影响被解释变量，参数待估计，随机干扰项反映未考虑因素及误差。

2.说明异方差产生的原因及后果。

答：原因有模型设定误差、数据测量误差等。后果是参数估计量非有效，t检验和F检验失效，预测精度降低。

3.简述工具变量法的原理。

答：当解释变量内生时，找与内生解释变量高度相关、与随机干扰项不相关的