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计量经济学期末考试题及答案

计量经济学期末考试题

考试时间：120分钟满分：100分

一、单项选择题（每题3分，共15分）

在多元线性回归模型中，调整后的可决系数R^2与普通可决系数R^2的关系是（）

A.调整后的R^2一定大于普通R^2

B.调整后的R^2一定小于普通R^2

C.两者相等

D.关系不确定，取决于解释变量个数

若回归模型中存在多重共线性，则会导致（）

A.参数估计量无偏但方差增大

B.参数估计量有偏且方差增大

C.参数估计量无偏且方差减小

D.参数估计量有偏且方差减小

下列哪种方法可以用于检验异方差性（）

A.DW检验

B.White检验

C.Lagrange乘数检验

D.t检验

对于线性回归模型Y_i=\beta_0+\beta_1X_{1i}+\beta_2X_{2i}+u_i，若u_i服从N(0,\sigma^2)，则参数的OLS估计量服从（）

A.均匀分布

B.二项分布

C.正态分布

D.泊松分布

当模型中解释变量为滞后变量时，该模型属于（）

A.横截面数据模型

B.时间序列数据模型

C.面板数据模型

D.混合数据模型

二、多项选择题（每题4分，共20分，多选、少选、错选均不得分）

计量经济学模型的基本假设包括（）

A.随机干扰项的期望为零

B.随机干扰项具有同方差性

C.随机干扰项之间无自相关性

D.解释变量与随机干扰项不相关

下列哪些属于模型设定偏误的情况（）

A.遗漏重要解释变量

B.包含无关解释变量

C.解释变量与被解释变量的函数形式设定错误

D.随机干扰项存在异方差性

工具变量法适用于解决下列哪些问题（）

A.多重共线性

B.内生解释变量问题

C.异方差性

D.自相关性

时间序列平稳性的检验方法有（）

A.ADF检验

B.PP检验

C.White检验

D.LM检验

下列关于虚拟变量的说法正确的有（）

A.虚拟变量通常取值为0或1

B.虚拟变量可以作为解释变量，也可以作为被解释变量

C.当存在k个互斥的定性变量时，应引入k个虚拟变量

D.虚拟变量可以用来处理季节效应

三、简答题（每题10分，共30分）

简述普通最小二乘法（OLS）的基本原理，并说明在古典假定满足的情况下，OLS估计量的性质。

什么是内生解释变量？内生解释变量会对OLS估计产生什么影响？如何解决内生解释变量问题？

简述单位根检验的目的，并说明ADF检验的基本步骤。

四、计算题（共35分）

某研究机构想要分析居民人均可支配收入（X，单位：千元）对居民人均消费支出（Y，单位：千元）的影响，收集了20个地区的横截面数据，经过OLS估计得到如下结果：

\hat{Y}_i=2.35+0.68X_i

相关统计数据：R^2=0.89，t_{\beta_0}=2.15，t_{\beta_1}=8.62，F=74.31，自由度df=18，t_{0.025}(18)=2.101，F_{0.05}(1,18)=4.41。

请回答下列问题：

解释回归系数\beta_1的经济含义（8分）

检验常数项\beta_0和斜率系数\beta_1的显著性（\alpha=0.05）（12分）

解释可决系数R^2的含义，并检验模型的整体显著性（\alpha=0.05）（15分）

参考答案及解析

一、单项选择题（每题3分，共15分）

B解析：调整后的R^2考虑了解释变量个数的影响，公式为R^2_a=1-\frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k-1}（n为样本量，k为解释变量个数），由于n-k-1n-1，故R^2_aR^2。

A解析：多重共线性不影响参数估计量的无偏性，但会使方差增大，导致估计量精度下降。

B解析：White检验是常用的异方差性检验方法；DW检验用于检验自相关性；Lagrange乘数检验可检验自相关性和模型设定偏误；t检验用于参数显著性检验。

C解析：在古典假定下，OLS估计量是最优线性无偏估计量，且服从正态分布。

B解析：滞后变量是时间序列数据的特征，包含滞后变量的模型属于时间序列数据模型。

二、多项选择题（每题4分，共20分）

ABCD解析：古典线性回归模型的四大基本假定包括上述四项。

ABC解析：模型设定偏误包括遗漏变量、包含无关变量、函数形式设定错误；异方差性属于随机干扰项的问题，不属于设定偏误。

B解析：工具变量法的核心作用是解决内生解释变量问题；多重共线性可通过逐步回归等方法