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2025年日照银行笔试题库及答案

考试时长：120分钟满分：100分

一、选择题（总共10题，每题2分）

1.下列关于商业银行核心资本的说法，错误的是（）。

A.核心资本包括实收资本和资本公积

B.核心资本能够吸收银行持续经营过程中产生的损失

C.核心资本包括长期次级债务和可转换债券

D.核心资本是银行资本充足率计算中的基础部分

2.在巴塞尔协议III框架下，对银行资本充足率的监管要求中，一级资本充足率最低要求为（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.下列关于流动性覆盖率（LCR）的描述，正确的是（）。

A.流动性覆盖率衡量银行短期存款的稳定性

B.流动性覆盖率要求银行高流动性资产占全部负债的比例不低于100%

C.流动性覆盖率旨在确保银行在压力情景下有足够的无变现风险资产应对短期资金流出

D.流动性覆盖率与净稳定资金比率（NSFR）共同构成银行流动性风险的监管指标

4.商业银行在进行信用风险评估时，以下哪项不属于内部评级法（IRB）的基本假设（）。

A.借款人的违约概率（PD）是唯一决定信用风险的关键因素

B.借款人的违约损失率（LGD）与资产类型相关

C.借款人的违约风险暴露（EAD）可以通过历史交易数据准确计量

D.银行需建立完善的内部评级体系来区分不同风险等级的借款人

5.在银行风险管理中，以下哪项属于操作风险的定义范畴（）。

A.因市场波动导致的投资组合价值下降

B.因员工欺诈或系统故障导致的财务损失

C.因利率变动导致的存贷利差收窄

D.因自然灾害导致的贷款无法收回

6.商业银行在进行压力测试时，通常会选择以下哪种情景来模拟极端市场条件（）。

A.经济持续增长，利率稳步上升

B.经济衰退，失业率大幅上升，资产价格暴跌

C.货币政策宽松，信贷需求旺盛

D.国际金融市场平稳，汇率波动较小

7.下列关于银行监管的描述，正确的是（）。

A.银行监管的目标是最大化银行的盈利能力

B.监管机构通过设定资本充足率要求来约束银行的过度冒险行为

C.银行监管主要依靠市场自律机制来发挥作用

D.监管机构不干预银行的日常经营决策

8.在银行会计核算中，以下哪项属于非经常性损益的范畴（）。

A.银行日常的利息收入

B.因处置固定资产产生的收益

C.银行核心业务的贷款利息收入

D.银行管理费用中的员工薪酬

9.商业银行在进行资产组合管理时，以下哪项策略属于分散化投资原则的体现（）。

A.将所有资金集中投资于单一行业的高收益资产

B.在不同风险等级的资产之间进行均衡配置

C.仅投资于低风险但低收益的国债产品

D.在同一市场内重复配置相同类型的资产

10.在银行流动性风险管理中，以下哪项措施不属于提高银行流动性储备的方法（）。

A.增加现金及存放中央银行的款项

B.扩大短期同业拆借规模

C.优化资产负债期限结构，延长资产久期

D.建立流动性覆盖率（LCR）指标考核体系

二、判断题（总共10题，每题2分）

1.商业银行的资本充足率计算中，一级资本包括未分配利润。（）

2.流动性覆盖率（LCR）要求银行高流动性资产（如现金、国债）占流动性负债的比例不低于100%。（）

3.内部评级法（IRB）要求银行对所有贷款都进行独立的信用风险评估。（）

4.操作风险是指因外部事件（如地震、战争）导致的银行财务损失。（）

5.压力测试是银行风险管理中的一种前瞻性分析工具。（）

6.银行监管机构通过设定资本充足率要求来约束银行的过度冒险行为。（）

7.银行会计核算中的非经常性损益是指银行核心业务的经营成果。（）

8.分散化投资原则要求银行将所有资金配置在不同风险等级的资产中。（）

9.流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）是银行流动性风险的监管指标。（）

10.商业银行的流动性风险管理仅依赖于外部监管机构的考核。（）

三、填空题（总共10题，每题2分）

1.巴塞尔协议III要求银行的资本充足率包括______和______两个部分。

2.流动性覆盖率（LCR）衡量银行在压力情景下______与______的比例。

3.内部