基于G期望风险度量的动态套期保值策略优化与实践研究.docx

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2025-12-12 发布于上海
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基于G期望风险度量的动态套期保值策略优化与实践研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融市场高度关联的当下，金融市场环境愈发复杂，充满了不确定性与波动性。各类金融风险如市场风险、信用风险、流动性风险等相互交织、相互影响，给金融机构、企业和投资者带来了前所未有的挑战。以2008年全球金融危机为例，美国次贷危机引发的连锁反应迅速蔓延至全球金融市场，众多金融机构遭受重创，大量企业面临经营困境，投资者资产严重缩水。此次危机不仅导致了金融市场的剧烈动荡，还对实体经济造成了深远的负面影响，引发了全球性的经济衰退。再如2020年初，新冠疫情的爆发使得全球金融市场陷入极度恐慌之中，