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第17届IFAC系统辨识大会预印本国际会议2015年10月19
基于贝核的系统辨识与量化输出数据
∗∗∗∗
·博特加尔igi·皮洛内托H˚akanHjalmarsson
∗自动控制与ACCESS，电气，瑞典理工学
院，斯德哥尔摩，瑞典（电子邮件：{bottegal;hjalmars}@kth.se）
∗∗系，帕多瓦大学，帕多瓦，意大利（电子邮件：
giapi@dei.unipd.it）
：本文提出了一种用于量化输出数据线性系统辨识的新方法。脉冲响应建模为零均
值过程，其协方差（核）采用稳定样条核，该核编码了关于正则性和指数稳定
性的信息。这为我们的问题了一个贝框架的起点。我们采用链蒙特卡罗
（MCMC）方法来估计系统。特别是，我们展示了如何设计一个吉布斯采样器，使其快速收敛
到目标分布。数值模拟表明，与最先进的基于核的方法相比，在量化数据系统辨识中，该方法
在估计精度方面有显著提高。
1.引言线系统辨识问题的基于贝核的
化（参见[Pillonetto等人，2014]综述）。
基于量化数据的系统辨识在通信、网络控制系统、生物信
息学等多个领域有广泛应用（例如参见[Bae和与[Chen等人，2012b],类似，本文的出发点是采用贝
Mallick，2004]以及[Wang等人，2010]）。方法来辨识具有量化数据的线系统问题的建模。
从系统辨识的角度来看，对具有量化输出数据的系统进行未知系统的脉冲响应建模为一个随机过程的实
辨识是一个具有性的问题。量化器与动态系统级联的存现。该过程具有零均值，其协方差矩阵（在此背景下也称为
在会导致系统动力学信息的丢失，的系统辨识技术，如核）由稳定样条核给出，[Pillonetto和
最小二乘法或预测误差法（PEM）[Ljung，1999],DeNicolao，2010],[Pillonetto等人，2011],
[S¨oderstr¨om和Stoica，1989],可能给出较差的性[Bottegal和Pillonetto，2013]这些核专门用于线性
能。因此，近年来一系列提出了几种从量化数据进行系系统辨识。这类核的结构依赖于两个超参数，即一个缩放
统辨识的技术。其中一些方法专门针对具有二值测量的系统参数和一个形状参数。调整这些参数可以看作是一个模型
的辨识[Wang等人，2003],[Wang等人，2006],并可选择步骤。在设置下（即没有量化器时），核的超参
能以递归方式实现[Guo和Zhao，2013],[Jafari等人，数选择为最大化输出测量值的边缘似然，该似然是通过对
2012]。其他方法，例如[Colinet和Juillard，2010],利系统依赖性进行积分得到的。一旦确定了超参数，系统的
用抖动信号的知识来提高辨识性能。特定的输入设计技术脉冲响应即通过给定观测输入/输出数据的最小均方贝叶
在[Godoy等人，2014],[Casini等人，2011]和斯估计来计算（
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