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摘要
在各种各样的领域中，都存在有噪声的长序列数据。数据序列中的变点检验是识别和理解数据趋势变化的重要研究问题。随着互联网的不断普及，虚拟货币逐渐步入大众的视野，其中以比特币尤为火爆，甚至有潜力成为未来的主流货币。本文利用控制图CUSUM方法和基于变点检测框架的滑动窗口算法、Pelt算法、均值漂移模型等方法，对发生动荡事件较多的2017年一整年的比特币数据序列进行变点检测。通过分析变点结果位置，比较不同变点区间的统计量，同时结合2017年比特币的经济背景，比对发现变点位置与比特币动荡实事的时间点相吻合，最终判断变点检测模型能很好的应用于比特币数据序列，以帮助投资者更好的进行判
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