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  • 2025-12-17 发布于江苏
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一种新的重尾高维矩阵因子模型及其应用.pdf

摘要

摘要

随着新兴技术的层出不穷以及数据采集方法的日益丰富,数据的形式正

在以前所未有的速度扩展,数据维度不断攀升,数据的结构也日趋复杂。特

别是在金融等研究领域,高维的时间序列数据的分析与应用已然成为普遍现

象。近年来,矩阵因子模型在高维时间序列数据的分析领域内引起了广泛关

注。该方法基于矩阵的分解,将原始的高维时间序列数据矩阵拆解为低秩的

公共因子和随

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