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- 2025-12-17 发布于江苏
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摘要
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随着新兴技术的层出不穷以及数据采集方法的日益丰富,数据的形式正
在以前所未有的速度扩展,数据维度不断攀升,数据的结构也日趋复杂。特
别是在金融等研究领域,高维的时间序列数据的分析与应用已然成为普遍现
象。近年来,矩阵因子模型在高维时间序列数据的分析领域内引起了广泛关
注。该方法基于矩阵的分解,将原始的高维时间序列数据矩阵拆解为低秩的
公共因子和随
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