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2025年智慧树知到《金融保险投资绩效评估》考试题库及答案解析

就读院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在金融投资绩效评估中，以下哪个指标主要衡量投资组合的实际回报率与预期回报率之间的差异？（）

A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷诺比率

D.信息比率

答案：B

解析：詹森指数主要用于衡量投资组合的实际回报率与预期回报率之间的差异，即投资组合的超额收益。夏普比率衡量的是风险调整后的回报率，特雷诺比率衡量的是系统风险调整后的回报率，信息比率衡量的是风险调整后的超额回报率。

2.以下哪种方法不属于资本资产定价模型（CAPM）的假设？（）

A.投资者是理性的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险借贷

D.存在大量同质的投资者

答案：D

解析：资本资产定价模型（CAPM）的假设包括投资者是理性的、市场是有效的、投资者可以无风险借贷以及所有投资者具有相同的风险偏好。存在大量同质的投资者是有效市场假说的假设，而不是CAPM的假设。

3.在投资组合管理中，以下哪种策略属于主动管理策略？（）

A.指数基金策略

B.均值回归策略

C.被动跟踪策略

D.分散投资策略

答案：B

解析：主动管理策略是指通过分析市场信息，选择特定的投资标的，以期获得超越市场平均水平的回报。均值回归策略属于主动管理策略，通过预测价格回归到其历史平均值来获利。指数基金策略、被动跟踪策略和分散投资策略都属于被动管理策略。

4.以下哪个指标主要用于衡量投资组合的波动性？（）

A.贝塔系数

B.标准差

C.久期

D.资产负债率

答案：B

解析：标准差是衡量投资组合波动性的常用指标，它反映了投资组合回报率的离散程度。贝塔系数衡量的是投资组合相对于市场的系统性风险。久期主要用于衡量固定收益证券的价格对利率变化的敏感性。资产负债率是衡量企业财务风险的指标。

5.在投资绩效评估中，以下哪种方法属于事后评估方法？（）

A.投资组合构建

B.风险预测

C.历史回报分析

D.投资决策

答案：C

解析：事后评估方法是基于已经发生的历史数据进行分析和评估。历史回报分析是典型的事后评估方法，通过分析过去投资的回报率来评估投资绩效。投资组合构建、风险预测和投资决策都属于事前评估方法。

6.以下哪种风险是指投资组合中不同资产之间的相关性较低，从而降低整体投资组合的风险？（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.信用风险

答案：B

解析：非系统性风险是指特定投资资产的风险，可以通过分散投资来降低。当投资组合中不同资产之间的相关性较低时，整体投资组合的风险会降低。系统性风险、市场风险和信用风险是无法通过分散投资来消除的。

7.在金融投资中，以下哪种方法不属于基本面分析方法？（）

A.分析公司的财务报表

B.评估公司的管理层

C.使用技术指标进行交易

D.分析宏观经济因素

答案：C

解析：基本面分析方法是通过分析公司的财务报表、管理层、宏观经济因素等基本面因素来评估公司的内在价值。使用技术指标进行交易属于技术分析方法，不属于基本面分析方法。

8.以下哪种指标主要用于衡量投资组合的风险调整后回报率？（）

A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷诺比率

D.信息比率

答案：A

解析：夏普比率是衡量投资组合风险调整后回报率的常用指标，它反映了每单位风险所能获得的风险调整后超额回报。詹森指数、特雷诺比率和信息比率也是衡量投资组合绩效的指标，但它们衡量的方面不同。

9.在投资组合管理中，以下哪种策略属于市场中性策略？（）

A.全市场投资策略

B.小盘股投资策略

C.大盘股投资策略

D.长短期结合投资策略

答案：A

解析：市场中性策略是指通过同时投资于多头和空头头寸，以消除市场风险，从而专注于选股或因子投资的策略。全身场投资策略是一种市场中性策略，通过投资于整个市场的资产，以获得市场平均回报。小盘股投资策略、大盘股投资策略和长短期结合投资策略都属于特定市场领域的投资策略。

10.在投资绩效评估中，以下哪种方法属于风险调整后绩效评估方法？（）

A.简单回报率分析

B.夏普比率分析

C.历史回报分析

D.投资组合构建分析

答案：B

解析：风险调整后绩效评估方法是通过考虑投资组合的风险来评估其绩效。夏普比率分析是典型的一种风险调整后绩效评估方法，它衡量的是每单位风险所能获得的风险调整后超额回报。简单回报率分析、历史回报分析和投资组合构建分析都不考虑风险因素。

11.在金融投资绩效评估中，以下哪个指标主要用于衡量投资组合的风险与回报的权衡？（）

A.詹森指数

B.特雷诺比率

C.夏普比率

D.信息比率

答案：C

解析：夏普比率是衡量