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投资学教程(上财版)第8章习题集

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于投资组合理论中的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.资本资产定价模型（CAPM）中，风险调整后收益率的计算公式为：()

A.E(Ri)=Rf+βi*(E(Rm)-Rf)

B.E(Ri)=βi*(E(Rm)-Rf)+Rf

C.E(Ri)=Rf-βi*(E(Rm)-Rf)

D.E(Ri)=Rf+βi*(Rm-Rf)

3.在投资组合中，以下哪种方法可以降低非系统性风险？()

A.增加投资组合中资产的种类

B.选择高风险资产

C.选择低风险资产

D.预测市场走势

4.以下哪个指标通常用来衡量投资组合的分散程度？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.布朗-威廉姆指数

D.负债比率

5.在投资组合理论中，马科维茨投资组合模型（MPT）的核心是？()

A.风险最小化

B.收益最大化

C.风险与收益的平衡

D.预测市场走势

6.以下哪项不属于投资组合管理中的主动管理策略？()

A.股票筛选策略

B.市场时机选择策略

C.被动投资策略

D.交易成本最小化策略

7.在投资分析中，以下哪个指标反映了资产的预期收益率？()

A.收益率

B.回报率

C.投资回报率

D.收益率与风险比

8.以下哪种方法可以提高投资组合的预期收益率？()

A.减少投资组合中的资产种类

B.增加投资组合中的资产种类

C.选择高风险资产

D.选择低风险资产

9.在投资组合理论中，以下哪种风险被认为是不可分散风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

10.在投资组合理论中，以下哪个系数用来衡量资产相对于市场组合的波动性？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.负债比率

二、多选题(共5题)

11.以下哪些因素会影响投资组合的风险与收益？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.投资者偏好

12.在投资组合理论中，以下哪些方法可以用来降低非系统性风险？()

A.增加投资组合中资产的种类

B.选择高风险资产

C.选择低风险资产

D.被动投资

E.主动投资

13.以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）的基本假设？()

A.投资者都是风险厌恶者

B.资本市场是完全竞争的

C.所有投资者都持有相同的投资期限

D.所有投资者对证券的预期收益、风险和收益率的估计都是相同的

E.无风险利率是恒定的

14.以下哪些是马科维茨投资组合模型（MPT）的核心要素？()

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的方差

C.投资组合的有效边界

D.投资组合的风险与收益平衡

E.投资组合的贝塔系数

15.以下哪些是投资组合管理中的被动管理策略？()

A.指数基金投资

B.主动管理策略

C.被动投资策略

D.量化投资策略

E.股票筛选策略

三、填空题(共5题)

16.在投资组合理论中，通过调整资产权重，使得投资组合的预期收益率与风险水平达到最优平衡的过程称为______。

17.在CAPM模型中，无风险收益率（Rf）和预期市场收益率（E(Rm)）之间的差额被称为______。

18.在投资组合中，通过增加资产的种类来分散特定于个别资产的风险，这种风险称为______。

19.在投资组合管理中，旨在通过预测市场走势，主动选择买入或卖出资产以获得超额收益的策略被称为______。

20.马科维茨投资组合模型中，表示资产预期收益率的变量通常用______表示。

四、判断题(共5题)

21.在投资组合理论中，所有资产的风险都可以通过增加资产种类来完全消除。()

A.正确B.错误

22.资本资产定价模型（CAPM）假设所有投资者都持有相同的投资期限。()

A.正确B.错误

23.贝塔系数（Beta）越高，资产的预期收益率也越高。()

A.正确B.错误

24.投资组合的有效边界是一条连接所有无差异曲线的曲线。()

A.正确B.错误

25.被动投资策略通常能够提供比主动投资策略更高的风险调整后收益。()

A.正确