2025年银行风险管理师工作手册.docVIP

2025年银行风险管理师工作手册

第1章风险管理环境

1.1银行监管框架

1.2国内外风险管理趋势

1.3银行风险管理组织架构

1.4风险管理文化与价值观

第2章信用风险管理

2.1信用风险识别与计量

2.2信用风险控制与缓释

2.3信用风险监测与预警

2.4不良资产处置与管理

2.5小微企业信用风险管理

第3章市场风险管理

3.1市场风险识别与计量

3.2市场风险控制与对冲

3.3市场风险监测与报告

3.4市场风险压力测试

3.5资产负债管理

第4章操作风险管理

4.1操作风险识别与评估

4.2操作风险控制与缓释

4.3操作风险事件管理与调查

4.4内部控制与合规管理

4.5第三方风险管理与外包

第5章流动性风险管理

5.1流动性风险识别与计量

5.2流动性风险控制与准备

5.3流动性风险监测与预警

5.4应急流动性计划

5.5资产负债结构优化

第6章法律合规风险管理

6.1法律合规风险识别与评估

6.2法律合规控制与审查

6.3法律合规培训与文化建设

6.4法律纠纷管理与应对

6.5反洗钱与反恐怖融资

第7章信息科技风险管理

7.1信息科技风险识别与评估

7.2信息科技风险控制与防护

7.3信息科技应急响应与恢复

7.4数据安全与隐私保护

7.5信息科技外包风险管理

第8章集团风险管理

8.1集团风险管理体系

8.2集团风险识别与评估

8.3集团风险控制与协同

8.4关联交易风险管理

8.5并购与重组风险管理

第9章风险管理创新

9.1金融科技与风险管理

9.2大数据与风险管理

9.3与风险管理

9.4风险管理数字化转型

9.5绿色金融与风险管理

第10章风险报告与沟通

10.1风险报告体系

10.2风险沟通策略

10.3风险报告分析与解读

10.4风险报告信息披露

10.5风险报告改进与优化

第11章风险管理考核与激励

11.1风险管理绩效考核

11.2风险管理激励机制

11.3风险管理问责制度

11.4风险管理培训与发展

11.5风险管理人才队伍建设

第12章国际风险管理

12.1国际风险管理框架

12.2国际风险识别与评估

12.3国际风险控制与合规

12.4跨境风险管理

12.5国际风险管理合作与交流

2025年银行风险管理师工作手册

第1章风险管理环境

1.1银行监管框架

1.1.1国际监管标准与国内监管要求

-巴塞尔协议III仍然是全球银行业监管的核心框架，2025年将重点强化资本充足率和流动性覆盖率要求，目标是银行一级资本充足率不低于12%，流动性覆盖率不低于100%。

-中国银保监会将结合国际标准，进一步完善国内监管体系，例如《商业银行资本管理暂行办法》将强制要求银行设立压力测试机制，每年至少进行两次全面压力测试。

1.1.2重点监管领域与合规要求

-对信贷风险和操作风险的监管将持续收紧，特别是对小微企业和房地产贷款的风险权重提高至1.5%，要求银行加强贷款审批流程。

-数据隐私和网络安全监管将更加严格，例如《个人信息保护法》修订版将要求银行建立数据安全治理体系，每年进行第三方安全审计。

1.1.3监管科技（RegTech）的应用

-监管机构鼓励银行采用RegTech工具，例如驱动的合规监测系统，以降低合规成本，预计2025年至少30%的银行将部署此类系统。

-监管报告将全面数字化，例如季度资本报告必须通过监管机构的电子系统提交，减少纸质文件提交比例。

1.2国内外风险管理趋势

1.2.1风险管理数字化与智能化

-机器学习在风险预测中的应用将更加广泛，例如利用机器学习模型实时监测信贷违约风险，准确率预计提升至85%以上。

-区块链技术将用于优化反洗钱（AML）流程，通过分布式账本技术减少跨境交易监控时间，从原来的数天缩短至数小时。

1.2.2宏观经济风险与市场波动

-全球通胀压力可能持续，银行需加强利率风险管理，例如通过动态调整贷款定价策略，以应对利率变动。

-供应链风险成为新焦点，例如对俄乌冲突和全球芯片短缺的敏感性分析，将纳入银行的压力测试场景。

1.2.3绿色金融与气候风险管理

-ESG（环境、社会、治理）风险将纳入全面风险管理框架，例如银行需对高碳行业贷款设置额外风险溢价，比例不低于1%。

-国际气候风险框架（TCRF）将推动银行建立碳排放信息披露机制，每年披露高碳资产占比和减碳计划。

1.3银行风险管理组织架构

1.3.1风险管理层的职责分工

-风险管理部（RMD）需独立于业务部门，直接向董事会下设的风险管