原创力文档摘要
在金融市场波动频繁的背景下，商业银行处于系统性风险的关键地位，
本文着重探究投资者情绪对商业银行系统性风险溢出的影响。通过梳理文献
资料，发现现有研究在两者作用机制方面存在深化空间，以此作为切入点进
行深入分析。
研究采用综合指标法，选取换手率、相对强度指数、成交量比率和心理
线指数作为代理变量，并运用主成分分析构建投资者情绪指数以此捕捉市场
情绪，同时利用CoVaR、ΔCoVaR模型测算商业银行系统性风险，从而剖析
风险的积聚与传导路径。在此基础上，创新性地构建投资者情绪信息溢
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