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基于ViT模型的股票价格趋势预测.pdf

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    摘要

    在信息时代的背景下，如何利用互联网时代爆炸式增长的多源信息，提高

    对股票价格趋势的预测和分析能力，是金融学与计算机科学交叉研究的重要课

    题。本文以A股沪深300市场为研究对象，利用个股交易数据、国内宏观指标

    以及国际大宗商品三种类型数据，将这些日频数据转化为RGB彩色图像，生成

    了三种不同窗口期共计600万张有标签的股票走势图，分别模拟交易中的按周

    度（5日窗口期）、月度（20日窗口期）、季度（60日窗口期）调仓，再分别应

    用卷积神经网络（CNN）和Vision

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