协整分析在农产品价格预测中的误差修正.docxVIP

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2025-12-16 发布于上海
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协整分析在农产品价格预测中的误差修正

一、引言

农产品价格波动直接关系到农民收入、居民生活成本和国家粮食安全，其预测研究一直是农业经济领域的核心课题。传统的时间序列预测方法（如ARIMA模型）虽能捕捉短期波动规律，但在面对农产品价格这类受多重因素影响的非平稳序列时，常因忽略变量间的长期均衡关系而出现“伪回归”问题，导致预测结果偏离实际。近年来，协整分析与误差修正模型的结合应用，为解决这一难题提供了新路径。这种方法不仅能识别变量间的长期稳定关系，还能通过误差修正机制描述短期波动向长期均衡调整的动态过程，显著提升了农产品价格预测的准确性和可靠性。本文将围绕协整分析在农产品价格预测中的误差修正机制展