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“学海拾珠”系列之二百五十七：所有日子并不平等：通过加权历史收益理解动量效应.docx

“学海拾珠”系列之二百五十七：所有日子并不平等：通过加权历史收益理解动量效应.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    提升动量信号 6

    投资业绩 9

    经济机制 13

    对新闻反应不足或过度 13

    基于风险的解释 14

    动量策略成功的其他解释 16

    5 总结 17

    风险提示： 18

    图表1文章框架 4

    图表1标准动量策略（STANDARDMOMENTUM,SM）的权重 7

    图表2特征管理动量策略的业绩 10

    图表3双独立排序 10

    图表4权重稀疏性 11

    图表5横截面回归 12

    图表6新闻和事件日提取动量信号 12

    图表7反应不足VS反应过度 14

    图表8CMM业绩与相关度 14

    图

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