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2025年风险管理计算题模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

某银行投资组合包含两种资产，资产A和B。资产A的投资额为1亿元，预期回报率为12%，标准差为15%。资产B的投资额为2亿元，预期回报率为8%，标准差为10%。两种资产之间的相关系数为0.4。请计算该投资组合的预期回报率和整体风险（标准差）。

二、

某投资组合包含三种股票，其投资额、预期回报率和标准差如下：

*股票X：投资额500万元，预期回报率15%，标准差20%。

*股票Y：投资额300万元，预期回报率10%，标准差15%。

*股票Z：投资额200万元，预