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(完整版)随机过程习题答案

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.已知随机过程{X(t)}是宽平稳过程，那么它的自协方差函数R(τ)具有什么性质？()

A.与时间τ无关

B.与时间τ有关

C.与时间τ和初始时刻有关

D.与时间τ和过程参数有关

2.如果随机过程{X(t)}是正态过程，那么以下哪个性质一定成立？()

A.它一定是平稳的

B.它一定是宽平稳的

C.它的自协方差函数一定是偶函数

D.它的均值函数一定是常数

3.在随机过程理论中，什么是白噪声？()

A.均值为0的随机过程

B.自协方差函数为常数的随机过程

C.均值为0，自协方差函数为δ函数的随机过程

D.均值为0，自协方差函数为0的随机过程

4.如果随机过程{X(t)}是马尔可夫过程，那么以下哪个性质一定成立？()

A.过去对未来的影响只与当前状态有关

B.过去对未来的影响只与当前状态和初始状态有关

C.过去对未来的影响只与当前状态和初始时刻有关

D.过去对未来的影响只与初始状态有关

5.什么是随机游走过程？()

A.一步增量服从正态分布的随机过程

B.一步增量服从均匀分布的随机过程

C.一步增量服从指数分布的随机过程

D.一步增量服从泊松分布的随机过程

6.什么是自回归过程？()

A.当前值与过去值有关，与未来值无关的随机过程

B.当前值与未来值有关，与过去值无关的随机过程

C.当前值与过去值和未来值都有关的随机过程

D.当前值与过去值无关，与未来值有关的随机过程

7.什么是移动平均过程？()

A.当前值与过去值有关，与未来值无关的随机过程

B.当前值与未来值有关，与过去值无关的随机过程

C.当前值与过去值和未来值都有关的随机过程

D.当前值与过去值无关，与未来值有关的随机过程

8.什么是ARIMA模型？()

A.自回归移动平均模型

B.自回归模型

C.移动平均模型

D.时间序列分析

9.什么是时间序列分析？()

A.对随机过程进行分析的方法

B.对时间序列数据进行统计建模的方法

C.对随机过程进行预测的方法

D.对时间序列数据进行分类的方法

10.什么是马尔可夫链？()

A.状态转移概率只与当前状态有关的随机过程

B.状态转移概率只与初始状态有关的随机过程

C.状态转移概率只与时间有关，与状态无关的随机过程

D.状态转移概率与时间无关，与状态有关的随机过程

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是宽平稳过程的特征？()

A.均值函数是常数

B.自协方差函数只与时间差有关

C.频率响应函数是常数

D.自相关函数只与时间差有关

12.在随机过程理论中，以下哪些是马尔可夫过程的性质？()

A.状态转移概率只与当前状态有关

B.过去对未来的影响只与初始状态有关

C.状态转移概率只与初始状态有关

D.过去对未来的影响只与当前状态有关

13.以下哪些是白噪声的特性？()

A.均值为0

B.自协方差函数为δ函数

C.自协方差函数为常数

D.自相关函数只与时间差有关

14.以下哪些是时间序列分析方法？()

A.自回归模型(AR)

B.移动平均模型(MA)

C.自回归移动平均模型(ARIMA)

D.人工神经网络模型

15.以下哪些是随机游走过程的特点？()

A.一步增量服从正态分布

B.均值为0

C.自协方差函数为δ函数

D.自相关函数只与时间差有关

三、填空题(共5题)

16.若随机过程{X(t)}是宽平稳过程，则其自协方差函数R(τ)是关于时间差τ的____函数。

17.马尔可夫过程的____性质表明，过去对未来的影响只与当前状态有关，与初始状态无关。

18.白噪声的自协方差函数R(τ)等于____。

19.自回归过程AR(p)中，表示当前值与过去p个值线性相关的系数称为____。

20.在时间序列分析中，如果一个时间序列的任何部分都可以用它的过去值和移动平均来预测，则这个时间序列属于____过程。

四、判断题(共5题)

21.所有宽平稳过程都是各态历经的。()

A.正确B.错误

22.马尔可夫过程在任何时刻的任意两个状态之间的转移概率都是确定的。()

A.正确B.错误

23.白噪声的自相关函数是常数。()

A.正确B.错误

24.自回归过程AR(1)中，如果自回归系数为正，则序列是正相关的。(