随机变量独立性概念与判定方法.pdfVIP

§3随量的独立性

一.随量相互独立的畿念

【回顾】随机力和8相互独立是指4和5各自发生与否没

ArAiT-V-Z/n/ar»\n/a\n/r\、

句tei吗大乐・i.)广(a))

通俗地讲，随量x和y相互独立是指x和丫的各自取

值情况没有任何关系.

一般地，将随量x和y的各种取值情况通过随机

｛X«»和｛y«y｝来体现，其中X,7均为任意实数.

因此，x和丫的各自取值情况没有任何关系表现为随机

｛X«x｝和｛yW仍各自发生与否没有任何关系,也就是对于任意

的实数随机｛XWx｝和｛YW训相互独立，从而有

2

P[XxyYy｝P｛Xx｝P｛Yy],即/(尻刃二四甲).2

定义3/设(x,y)为二维随量，其分布函数为耳(羽历，

(X，丫)关于X和关于Y的边缘分布函数分别为或(九)和弓(y).

如果对于任意的实数Ky,均有

F(x,y)Fx(x)FY(y)9

就称随量x与丫相互独立.

3

例3.1设二维随量(X，丫)的分布函数为

尸(x,y)=}(]+arctanx)(怖+arctany),-oox-kx^-qoj;4€o,

问X与丫是否相互独立？

解在本章例4.1中已经求得

Fx(x)—(―+arctanx),-oox+oo；

712

6(y)二—(一+arctany),-ooy+oo.

712

且对于任意的实数羽v，满足尸(x/)=^a)K(y)，所以x

4

与y相互独立.