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证券投资学计算题及答案
姓名：__________考号：__________
一、单选题(共10题)
1.某股票的预期收益率为12%，标准差为15%，无风险收益率为4%，市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差为10%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率是多少？()
A.9.6%
B.10.8%
C.11.2%
D.12.0%
2.某投资者投资组合中包含两种资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B的预期收益率为8%，标准差为10%，两种资产的协方差为50，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为50%和50%，该投资组合的预期收益率是多少？()
A.9.5%
B.9.75%
C.10.0%
D.10.25%
3.某投资者的投资组合中包含三种资产，资产A、B、C的投资比例分别为40%、30%、30%，资产A、B、C的预期收益率分别为12%、10%、8%，标准差分别为15%、10%、8%，三种资产的协方差分别为100、50、30，该投资组合的预期收益率是多少？()
A.10.8%
B.11.0%
C.11.2%
D.11.4%
4.某投资者的投资组合中包含两种资产，资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，资产A和资产B的相关系数为0.8，资产A的标准差为20%，资产B的标准差为15%，该投资组合的标准差是多少？()
A.16.2%
B.16.8%
C.17.4%
D.18.0%
5.某投资者的投资组合中包含三种资产，资产A、B、C的投资比例分别为30%、40%、30%，资产A、B、C的预期收益率分别为10%、8%、6%，标准差分别为15%、10%、8%，三种资产的协方差分别为100、50、30，该投资组合的预期收益率是多少？()
A.8.2%
B.8.4%
C.8.6%
D.8.8%
6.某投资者的投资组合中包含两种资产，资产A和资产B的投资比例分别为50%和50%，资产A和资产B的相关系数为-0.5，资产A的标准差为20%，资产B的标准差为15%，该投资组合的标准差是多少？()
A.16.0%
B.16.5%
C.17.0%
D.17.5%
7.某投资者的投资组合中包含三种资产，资产A、B、C的投资比例分别为20%、40%、40%，资产A、B、C的预期收益率分别为12%、10%、8%，标准差分别为15%、10%、8%，三种资产的协方差分别为100、50、30，该投资组合的预期收益率是多少？()
A.9.2%
B.9.4%
C.9.6%
D.9.8%
8.某投资者的投资组合中包含两种资产，资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，资产A和资产B的相关系数为0.6，资产A的标准差为20%，资产B的标准差为15%，该投资组合的标准差是多少？()
A.17.2%
B.17.6%
C.18.0%
D.18.4%
9.某投资者的投资组合中包含三种资产，资产A、B、C的投资比例分别为30%、30%、40%，资产A、B、C的预期收益率分别为10%、8%、6%，标准差分别为15%、10%、8%，三种资产的协方差分别为100、50、30，该投资组合的预期收益率是多少？()
A.8.0%
B.8.2%
C.8.4%
D.8.6%
10.某投资者的投资组合中包含两种资产，资产A和资产B的投资比例分别为50%和50%，资产A和资产B的相关系数为-0.3，资产A的标准差为20%，资产B的标准差为15%，该投资组合的标准差是多少？()
A.16.5%
B.17.0%
C.17.5%
D.18.0%
二、多选题(共5题)
11.以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）的基本假设？()
A.投资者都是风险厌恶者
B.市场是有效的
C.所有投资者都能以相同的无风险利率借贷
D.所有投资者都持有相同的投资组合
12.以下哪些是计算投资组合预期收益率需要考虑的因素？()
A.单个资产的预期收益率
B.单个资产的标准差
C.资产之间的相关系数
D.投资比例
13.以下哪些是衡量投资组合风险的标准？()
A.投资组合的方差
B.投资组合的标准差
C.投资组合的期望值
D.投资组合的夏普比率
14.以下哪些是债券投资的主要风险？()
A.利率风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.通货膨胀风险
15.以下哪些是有效市场假说的核心内容？()
A.市场总是公平的
B.价格反映了所有可获得的信息
C.投资者无法获得超额收益
D.市场价格是随机波动的
三、填空题(共5题)
16.在资本资产定价模型（C
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