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金融工程研究报告：ETF资金流的逆势特性：底层逻辑与实战应用.docx

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    正文目录

    TOC\o1-1\h\z\u为什么ETF资金流与行情往往呈现负相关？ 4

    如何从ETF资金流中提取有效信息？ 8

    风险提示 13

    图表目录

    图1：ETF资金流与当日收益率之间多数情况下呈现负相关性 4

    图2：个人投资者占比越高，负相关性反而越强 5

    图3：无论是宽基ETF还是非宽基ETF，均呈现出个人投资者占比越高，负相关性越强的特征 5

    图4：股价位置越高，平均负相关性越低 6

    图5：不同折溢价水平下平均相关系数变化 6

    图6：剔除2024.9.30-2024.10.9数据后统计结果 6

    图7：限制溢价率小于

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