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2025年财会类银行业专业人员(中级)风险管理-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、巴塞尔协议III的核心监管目标是什么？

A.提高银行资本充足率

B.限制银行高风险业务规模

C.确保银行在极端情况下保持偿付能力

D.推动银行业数字化转型

2、在计算风险加权资产时，信用风险缓释（CRM）敞口应如何处理？

A.完全扣除

B.按风险加权资产的一定比例扣除

C.完全计入

D.仅在监管报备时提及

3、操作风险的主要类型不包括以下哪项？

A.市场风险事件

B.流程缺陷风险

C.外部事件风险

D.人为错误风险

4、流动性覆盖率（LCR）的计算中，合格高质量液资产（HQLA）占比应至少达到多少？

A.10%

B.20%

C.50%

D.100%

5、压力测试中“极早期预警指标”主要用于什么目的？

A.评估长期资本充足性

B.监测短期流动性风险

C.制定风险应对策略

D.计算风险加权资产

6、风险敞口（ExposureatDefault,EAD）的计算中，若某笔贷款有信用证担保，EAD应如何确定？

A.实际未偿贷款余额

B.未偿贷款余额的80%

C.未偿贷款余额的120%

D.担保金额与贷款余额的较大值

7、在风险对冲中，远期合约主要用于对冲哪种风险？

A.信用风险

B.流动性风险

C.汇率风险

D.市场风险

8、巴塞尔协议III规定的资本缓冲要求中，“逆周期资本缓冲”的计提上限是多少？

A.0%

B.2.5%

C.5%

D.10%

9、全面风险管理框架的三大支柱不包括以下哪项？

A.战略风险管理

B.风险偏好制定

C.风险计量与监控

D.风险文化培育

10、在巴塞尔协议III下，系统重要性银行的总资本缓冲要求最低为多少个百分点？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10%

11、信用风险是指债务人或交易对手因违约或无法履约导致银行遭受损失的可能性，下列属于信用风险缓释工具的是（）

A.信用证

B.票据贴现

C.贷款承诺

D.信用衍生工具

12、巴塞尔协议Ⅲ要求银行流动性覆盖率（LCR）的计算基准期是（）

A.30天

B.10天

C.7天

D.5天

13、操作风险的管理目标不包括（）

A.识别潜在风险事件

B.建立应急响应机制

C.分散风险敞口

D.定期评估风险偏好

14、市场风险的压力测试中，通常假设利率变动幅度为（）

A.±10%

B.±5%

C.±20%

D.±15%

15、流动性风险管理的早识别、早预警、早处置原则中，早预警主要依赖（）

A.流动性缺口分析

B.现金流量预测模型

C.压力测试工具

D.风险偏好框架

16、根据《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行附加资本要求是（）

A.1.5%

B.2.5%

C.3.5%

D.4%

17、下列属于操作风险事件中的战略执行风险的是（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场违规

D.系统故障

18、商业银行流动性风险管理的三性原则中，安全性要求流动性覆盖率（LCR）不低于（）

A.100%

B.75%

C.50%

D.30%

19、信用风险五级分类中，关注类贷款的定义是（）

A.应收账款逾期1-3个月

B.应收账款逾期≥90天

C.应收账款逾期≥30天

D.应收账款逾期≥60天

20、商业银行风险偏好框架中，风险偏好的表述应为（）

A.我行可以承受的最大损失是1亿元

B.我行希望实现年化收益5%

C.我行希望将资本充足率维持在8%

D.我行希望将操作风险事件发生率控制在0.1%

21、某银行在评估贷款组合风险时，发现某客户违约概率上升，但抵押品价值同步提升，应优先采取哪种风险缓释措施？

A.增加抵质押物

B.提高贷款利率

C.调整信用风险权重

D.建立压力测试模型

22、巴塞尔协议Ⅲ要求银行核心一级资本充足率不低于多少？

A.4.5%

B.6%

C.7.5%

D.8%

23、市场风险VaR计算中，通常假设的最大时间窗口为？

A.1天

B.10天

C.30天

D.90天

24、操作风险资本计算中，采用哪种方法对中小银行更适用？

A.标准法

B.期望损失法

C.灾难法

D.情景分析法

25、以下哪项属于信用风险主动管理工具？

A.压力测试

B.信用证担保

C.资本预留

D.违约后重组

26、监管套利行为最可能导致的后果是？

A.资本充足率虚高

B.风险准备金不足

C.监管指标失真

D.资产质量恶化

27、银行流动性覆盖率LCR的计算中，合格存款包括？

A.存款保险基金

B.银行间市场拆借

C.90天以内高