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2026年风控领域的专业资格考试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在评估一笔个人住房贷款时，发现借款人收入证明不完整，但征信记录良好。根据风险缓释原则，银行最可能采取的措施是（）。

A.拒绝贷款申请

B.提高贷款利率

C.要求提供额外担保

D.准予贷款，但缩短还款期限

2.某跨国企业在中国设立子公司，需评估其汇率风险。若子公司以人民币计价收入为主，美元计价支出为辅，最适合的风险对冲工具是（）。

A.买入美元期货合约

B.卖出人民币远期

C.购买美元看跌期权

D.签订货币互换协议

3.某保险公司采用贝叶斯方法评估车险欺诈风险，若近期某地区事故率上升，但赔付金额未显著增加，则模型最可能推断（）。

A.欺诈率上升

B.欺诈率下降

C.欺诈率不变

D.无法判断

4.某上市公司披露2025年财报，负债率高达70%，但现金流稳定。根据财务风险分析，该企业最可能面临的风险是（）。

A.经营风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

5.某证券公司为客户设计一款挂钩沪深300指数的结构化产品，若指数下跌，客户本金可能受损。该产品的风险特征属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.某银行对小微企业贷款采用“532”风险分类法（5%关注类、3%次级类、2%可疑类），若某企业从关注类转为次级类，银行应采取的措施是（）。

A.减少贷款额度

B.加强贷后监控

C.要求追加抵押

D.立即停贷

7.某电商平台因供应链中断导致商品积压，引发客户投诉。根据风险传导理论，该事件可能引发的次生风险是（）。

A.信用风险

B.声誉风险

C.法律风险

D.操作风险

8.某外资银行在中国分行采用巴塞尔协议III的资本充足率计算方法，若其一级资本充足率为12%，二级资本充足率为3%，则其总资本充足率最低为（）。

A.15%

B.10%

C.9%

D.8%

9.某企业采用敏感性分析评估利率变动对融资成本的影响，若利率上升1%，融资成本增加5%，则该企业的利率敏感性系数为（）。

A.0.05

B.0.1

C.0.2

D.0.25

10.某监管机构要求商业银行对大额交易进行实时监控，若系统检测到一笔金额超过1000万元的跨境交易，最可能触发的是（）。

A.反洗钱报告

B.内部审计

C.资产负债表调整

D.利率风险对冲

二、多选题（共5题，每题3分）

1.某制造业企业申请供应链金融贷款，银行应重点评估的风险包括（）。

A.交易对手信用风险

B.商品价格波动风险

C.生产设备抵押有效性

D.供应商账款回收周期

E.企业现金流稳定性

2.某保险公司采用风险调整后收益（RAROC）模型评估投资组合，影响其计算的关键因素包括（）。

A.投资组合预期收益率

B.方差系数

C.资本配置权重

D.市场基准利率

E.风险调整系数

3.某商业银行在贷后管理中发现借款人经营异常，可能涉及的风险类型包括（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

E.流动性风险

4.某跨国银行在东南亚地区开展业务，需考虑的风险因素包括（）。

A.政治风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.法律合规风险

E.信用风险

5.某金融科技公司开发一款智能投顾产品，可能面临的风险类型包括（）。

A.技术风险

B.数据隐私风险

C.市场风险

D.操纵风险

E.信用风险

三、判断题（共10题，每题1分）

1.某企业因原材料价格上涨导致利润下降，该风险属于系统性风险。（×）

2.反洗钱监管要求金融机构对客户身份进行实时验证。（√）

3.巴塞尔协议III规定商业银行一级资本充足率最低为4%。（×）

4.保险公司的偿付能力监管指标为C-ROSS，数值越高越好。（√）

5.操作风险仅指内部员工失误导致的经济损失。（×）

6.某银行通过压力测试评估极端情况下流动性覆盖率是否达标。（√）

7.汇率风险对跨国企业的影响仅限于财务报表层面。（×）

8.信用评分模型中，逾期天数是唯一的影响因素。（×）

9.证券公司的自营业务风险与其他业务风险隔离。（√）

10.监管机构要求企业建立内部风险预警系统，但无需定期校准。（×）

四、简答题（共4题，每题5分）

1.简述商业银行信用风险评估的“5C”分析法及其应用场景。

2.解释“压力测试”在金融风险管理中的意义，并举例说明其适用场景。

3.某电商平台因黑客攻击导致用户数据泄露，可能引发哪些风险？如何防范？

4.结合中国银行业监管要求，简述“流动性覆盖率”和“净稳定资金比率”的区别。

五、论述题（1题，1