投资学贺显南投资学原理及应用期末试题库.docxVIP

投资学贺显南投资学原理及应用期末试题库

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.投资组合理论中，投资者追求的收益与风险之间的平衡关系称为：()

A.风险规避

B.投资组合理论

C.资产配置

D.风险与收益平衡

2.资本资产定价模型（CAPM）中，风险调整后的预期收益率称为：()

A.无风险收益率

B.市场收益率

C.资本资产定价收益率

D.资本成本

3.下列哪项不是衡量投资风险的指标：()

A.标准差

B.系数

C.收益率

D.预期值

4.根据CAPM模型，当市场预期收益率增加时，无风险收益率将：()

A.增加

B.减少

C.保持不变

D.无法确定

5.在债券投资中，以下哪种情况会导致债券价格下跌：()

A.市场利率下降

B.债券信用评级提高

C.债券到期时间缩短

D.市场利率上升

6.下列哪项不是投资组合管理的基本目标：()

A.降低风险

B.提高收益

C.保持资产流动性

D.创新投资产品

7.根据有效市场假说，以下哪项是正确的：()

A.所有股票价格都反映了所有信息

B.股票价格波动是随机的

C.投资者可以通过分析预测股票价格

D.市场总是有效率的

8.下列哪项不是影响股票市盈率的因素：()

A.公司盈利能力

B.市场利率

C.公司规模

D.投资者情绪

9.在股票市场中，以下哪项不是衡量股票流动性的指标：()

A.交易量

B.价格波动性

C.市场深度

D.股息率

10.下列哪项不是债券投资的风险类型：()

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.政治风险

二、多选题(共5题)

11.投资组合理论中，以下哪些是投资组合有效前沿的特点？()

A.投资组合的风险与收益之间有最佳平衡点

B.有效前沿上的任何两点都可以通过线性组合得到

C.有效前沿上的点表示的是风险最小化的收益最大化的组合

D.有效前沿上的点表示的是收益最小化的风险最大化的组合

12.在CAPM模型中，以下哪些因素会影响股票的预期收益率？()

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.股票的β系数

D.股票的市盈率

13.以下哪些是衡量股票流动性的指标？()

A.交易量

B.买卖价差

C.市场深度

D.股息率

14.以下哪些是债券投资的风险类型？()

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.政治风险

15.在投资组合管理中，以下哪些策略有助于降低风险？()

A.多样化投资

B.股票选择策略

C.时机选择策略

D.风险规避策略

三、填空题(共5题)

16.在投资学中，用来衡量单一金融资产预期收益与实际收益之间差异的指标是______。

17.在资本资产定价模型（CAPM）中，用来衡量股票收益率相对于市场平均收益率的波动性的指标是______。

18.在投资组合中，通过增加资产种类来分散非系统性风险的方法称为______。

19.在债券投资中，债券价格与市场利率之间的关系是______。

20.在投资组合管理中，将投资资金分配到不同资产类别中，以实现风险与收益平衡的过程称为______。

四、判断题(共5题)

21.有效市场假说认为，股票价格总是反映了所有可获得的信息。()

A.正确B.错误

22.在投资组合理论中，风险和收益是成正比的。()

A.正确B.错误

23.债券的信用评级越高，其价格通常越低。()

A.正确B.错误

24.投资组合的β系数越高，其风险也越高。()

A.正确B.错误

25.在CAPM模型中，无风险利率是影响股票预期收益率的唯一因素。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述投资组合理论中资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。

27.解释什么是有效市场假说，并简要说明其对投资者行为的影响。

28.为什么资产配置是投资组合管理中非常重要的一环？

29.什么是债券的信用评级，它对债券投资者有何意义？

30.在投资组合管理中，如何通过多样化投资来降低风险？

投资学贺显南投资学原理及应用期末试题库

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】风险与收益平衡是指投资者在追求收益的同时，也要考虑风险的控制，寻求两者