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金融风险管理师面试题(某大型央企)题库详解

面试问答题（共20题）

第一题：

请问您能解释一下什么是巴塞尔协议三吗？在当前的金融环境中，它的主要作用和影响是什么？

答案解析：

巴塞尔协议三（BaselIII）是继2003年巴塞尔新协议（BaselII）之后，全球银行业监管的一重大改革。它主要目的在于通过加强银行的监管和改善风险管理行为，从而增强财务稳定，降低银行倒闭风险，保障银行业消费者利益，并提升全球金融体系的韧性和稳健性。

巴塞尔协议三的核心内容包括：

资本定义和计算：巴塞尔协议三引入了更高标准的首要资本充足率要求，增加了普通股权益在核心一级资本中的占比，以提高银行吸收损失的能力。

流动性管理：规定了银行必须维持更高的流动性水平，这有助于确保银行在市场压力和资金短缺的时候能够保持交易的连续性和稳定性。

杠杆率限制：协议要求银行控制其总资产中的杠杆水平，限制过高的杠杆可能带来的财务脆弱性。

压力测试：鼓励银行预测未来潜在金融冲击并打算应对方案，以防止潜在的金融危机。

在当前的金融环境中，巴塞尔协议三起到了几个关键的作用和影响：

增强银行资本管理：核心一级资本的加强有助于提高银行的财务稳定性，均匀地分散潜在损失。

改善银行流动性管理：流动性要求的提高使银行重视日常的现金流动状况，预估并准备充足的应对流动性紧张的情况。

降低系统性风险：通过对杠杆率进行限制和压力测试，巴塞尔协议三减少了过度承担风险的情况，减缓了由个别银行危机引发的系统性风险。

提高了全球金融监管的统一性和透明度：国际性银行面临的监管标准得到提升，增强了国际金融市场的稳定性和投资者信心。

总体来说，巴塞尔协议三为确保国际银行体系的安全和稳定，通过更加严格的监管措施和风险管理要求，对全球金融市场的稳定性构建了坚实的基石。

第二题

请结合大型央企的背景，谈谈你对金融风险分类的理解，并说明利率风险在其中属于哪一类，以及你将如何管理利率风险？

答案：

金融风险通常可以分为以下几大类：

市场风险(MarketRisk)：也称为价格风险，是指由于市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动，导致金融工具或投资组合价值下降的风险。市场风险是金融风险中最主要的一类风险，也是本题重点关注的利率风险所属的风险类别。

信用风险(CreditRisk)：也称为违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。例如，借款人违约无法偿还贷款本息，或者交易对手在衍生品交易中无法履行其合约义务。

操作风险(OperationalRisk)：指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致Excell损失的风险。例如，内部欺诈、系统故障、流程错误等。

流动性风险(LiquidityRisk)：指无法以合理价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务操作cuff的风险。分为融资流动性风险和市场流动性风险。

法律风险(LegalRisk)：指因不合规或法律不存在、不公平而无法行使或实现合约权利、无法履行合约义务而造成损失的风险。例如，合同条款的模糊性、法律框架的不完善等。

战略风险(StrategicRisk)：指由于公司战略决策失误、战略执行不当或对公司所处的外部环境变化做出错误反应而导致重大损失的风险。

利率风险属于市场风险。利率风险是指由于市场利率的不利变动，导致银行的净利息收入、净利息支出、盈亏平衡点以及经济价值发生变化，从而给银行带来损失的风险。对于大型央企而言，利率风险尤为重要，因为大型央企通常具有复杂的财务结构和庞大的资金需求，其融资成本和投资收益都受到利率变动的影响。

管理利率风险的方法主要有以下几种：

风险计量：建立完善的利率风险计量体系，采用缺口分析、久期分析、敏感性分析、‘valueatrisk(VaR)’等方法，全面识别、计量和监测利率风险敞口。

风险控制：制定合理的利率风险管理制度和流程，明确风险偏好和容忍度，并设置相应的风险限额。

风险对冲：利用金融衍生品工具，如远期利率协议(FRA)、利率互换(IRS)、利率期权(IO)等，对冲利率风险。例如，对于预计利率将上升的银行，可以购买利率上升的敲入看涨期权或出售利率下降的敲出看跌期权进行对冲。

资产负债管理：调整资产负债的结构，例如，通过调整存贷款期限结构、币种结构、利率类型结构等，来匹配利率风险。

价格管理：根据利率风险状况，合理定价金融产品和服务，将利率风险成本纳入产品定价中。

结合大型央企的背景，在管理利率风险时，还需要考虑以下几点：

全面性：大型央企的业务范围广泛，涉及的金融产品种类繁多，因此需要建立全面的利率风险管理体系，覆盖所有业务线和风险点。

集中管理：建立专门的利率风险管