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大类资产配置研究系列：权益择时的多策略框架，从宏观驱动到微观验证.docx

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    1、宏观流动性：策略年化收益率11.4% 5

    2、信贷预期：策略年化收益率8.4% 5

    3、跨境资金流：中美汇率与中美利差刻画跨境资金流向 6

    、中美汇率：策略年化收益率11.23% 6

    、中美利差：策略年化收益率10.45% 7

    4、衍生品预期：期货基差与期权PCR刻画投资者情绪 8

    、期货基差：策略年化收益率9.09% 8

    、期权PCR：策略年化收益率9.86% 8

    5、市场资金流：融资融券与大小单资金刻画A股资金流向 9

    、融资融券：策略年化收益率7.66% 9

    、大小单资金：策略年化收益率

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