中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破.pdfVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破

1、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律

框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

正确答案：C

2、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，

且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上

述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

正确答案：B

3、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

正确答案：B

中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破

4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线

规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行

总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

正确答案：A

5、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（

）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况

正确答案：A

6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

正确答案：A

7、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷

款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款

正确答案：D

8、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

正确答案：B

9、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联

正确答案：D

10、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

正确答案：A

中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破

11、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()

。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

正确答案：C

12、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平

正确答案：D

13、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

正确答案：B

14、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

中级银行从业资格之中级风险管理考试考点突破

D.提高了资本充足率监管标准

正确答案：B

15、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

正确答案：B

16、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为