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2025年CFA考试模拟卷下载

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

考试时间：180分钟

注意事项：

1.本试卷共分为五个部分，分别为A、B、C、D、E。

2.请在答题纸上填写您的姓名、准考证号等信息。

3.请仔细阅读题目要求，在答题纸上填写您的答案。

4.本试卷不得使用计算器。

A部分：伦理与专业标准(共15题，每题1分)

1.一位分析师正在为一个资产管理公司工作，该公司的客户是一位知名的公众人物。分析师注意到，这位公众人物最近购买了一家小型私营公司的股票。分析师认为这家公司很有投资价值，并建议自己的公司购买该股票。分析师的行为是否符合CFA协会的道德规范？

2.一位投资组合经理在参加行业会议时，得知了一个关于某只股票的未公开的负面消息。这位经理非常看好这只股票，并计划在未来几个月内大量买入。然而，经理的配偶是一位该股票发行公司的员工。根据CFA协会的道德规范，这位经理应该如何处理这种情况？

3.一位投资组合经理管理着一位客户的资产。该客户是一位艺术家，其作品最近在一家画廊展出。经理得知该艺术家的作品即将再次展出，并预计价格将大幅上涨。经理决定将客户的资产全部投入该艺术家的作品，因为经理个人非常喜欢这位艺术家的作品。根据CFA协会的道德规范，这位经理的行为是否合规？

4.一位分析师正在为一个投资银行工作，该银行正在为一个公司进行首次公开募股（IPO）。分析师在IPO之前发布了一份研究报告，该报告对该公司股票给出了“买入”评级。然而，在IPO之后，分析师发现该公司的一些财务数据存在严重问题。根据CFA协会的道德规范，这位分析师应该如何处理这份已经发布的研究报告？

5.两位CFA持证者正在合作撰写一篇关于某个行业的报告。其中一位持证者在撰写过程中使用了另一位持证者未经许可的数据。根据CFA协会的道德规范，这种行为是否合规？

6.一位投资组合经理在向客户介绍一只新基金时，夸大了该基金的历史回报率，并隐瞒了该基金的风险等级。根据CFA协会的道德规范，这位经理的行为是否合规？

7.一位分析师在参加一个行业会议时，与一家公司的代表建立了良好的关系。该公司的代表经常向分析师提供一些内部信息。根据CFA协会的道德规范，分析师应该如何处理这些内部信息？

8.一位投资组合经理管理着一位客户的资产。该客户是一位退休人员，其投资目标非常保守。然而，经理为了追求更高的回报，将客户的资产大部分投入了高风险的股票。根据CFA协会的道德规范，这位经理的行为是否合规？

9.一位投资组合经理在为一个机构客户管理资产。该机构客户要求经理将资产投资于某个特定的项目，该项目存在较高的环境风险。根据CFA协会的道德规范，经理应该如何处理这个要求？

10.一位分析师正在为一个投资公司工作，该公司正在开发一款新的投资产品。分析师参与了该产品的开发过程，并利用了公司的内部信息。根据CFA协会的道德规范，分析师应该如何处理这些内部信息？

11.两位CFA持证者正在竞争同一个职位。其中一位持证者向招聘经理提供了虚假的工作经历。根据CFA协会的道德规范，这种行为是否合规？

12.一位投资组合经理在管理客户资产时，将客户的部分资产用于个人目的。根据CFA协会的道德规范，这位经理的行为是否合规？

13.一位分析师在发布研究报告时，使用了不准确的数据。根据CFA协会的道德规范，分析师应该如何处理这种情况？

14.一位投资组合经理在向客户披露风险时，只披露了低风险因素，而隐瞒了高风险因素。根据CFA协会的道德规范，这位经理的行为是否合规？

15.一位CFA持证者在社交媒体上发表了针对某个公司的负面言论，而这些言论是不基于事实的。根据CFA协会的道德规范，这种行为是否合规？

B部分：数值方法(共20题，每题1分)

1.给定一个样本数据集：[5,7,9,11,13]，计算该数据集的均值、中位数、众数和方差。

2.假设某种股票的收益率服从正态分布，其均值为10%，标准差为20%。计算该股票收益率低于5%的概率。

3.某只股票的收益率数据如下：[0.05,-0.02,0.03,0.04,-0.01]。计算该股票收益率的一阶自相关系数。

4.假设你有以下两个资产组合：

*资产A：预期收益率为12%，标准差为15%。

*资产B：预期收益率为8%，标准差为10%，与资产A的相关系数为0.4。

计算投资60%于资产A和40%于资产B的投资组合的预期收益率和标准差。

5.解释什么是夏