泰康保险风险管理部经理压力测试与资本规划含答案.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年泰康保险风险管理部经理压力测试与资本规划含答案

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在压力测试中，泰康保险通常采用哪种方法评估极端市场情景下的资本充足性？（）

A.模拟历史市场数据

B.依赖监管机构基准

C.自主情景设计

D.以上均不正确

2.若泰康保险在压力测试中发现某类资产在极端利率下降情景下损失率超出预期，应优先采取哪种措施？（）

A.调整拨备率

B.减少该类资产配置

C.增加资本缓冲

D.以上均不适用

3.泰康保险的风险资本规划中，资本留存缓冲的主要作用是？（）

A.应对短期偿付压力

B.满足监管最低要求

C.补充长期风险损失

D.以上均不正确

4.在资本规划中，泰康保险需重点考虑的监管指标是？（）

A.CAR（偿付能力充足率）

B.ROE（净资产收益率）

C.LTV（贷款价值比）

D.以上均不适用

5.若泰康保险在某压力测试中暴露出流动性风险，应优先关注哪种流动性指标？（）

A.现金覆盖率

B.资产负债匹配率

C.负债久期

D.以上均不正确

6.泰康保险在资本规划中，通常采用哪种方法计算资本缺口？（）

A.监管要求法

B.风险敏感性法

C.自上而下法

D.以上均不适用

7.在极端通胀情景下，泰康保险应优先考虑哪种资产配置调整？（）

A.增加现金配置

B.减少固定收益类资产

C.增加不动产配置

D.以上均不正确

8.泰康保险的压力测试中，若发现某业务线在极端信用风险情景下损失率过高，应采取哪种措施？（）

A.调整风险权重

B.减少该业务线规模

C.增加拨备覆盖率

D.以上均不适用

9.资本规划中，泰康保险需重点考虑的“三道防线”是指？（）

A.风险管理、合规、财务

B.业务、风险、合规

C.监管、市场、内部

D.以上均不正确

10.在压力测试中，泰康保险需重点关注的“黑天鹅”事件包括？（）

A.金融市场崩盘

B.自然灾害

C.政策突然变动

D.以上均正确

二、多选题（共10题，每题3分，共30分）

1.泰康保险压力测试中需考虑的市场风险因素包括？（）

A.利率波动

B.汇率变动

C.信用风险

D.流动性风险

2.资本规划中，泰康保险需重点考虑的监管要求包括？（）

A.CAR要求

B.资本留存缓冲要求

C.流动性覆盖率要求

D.资本杠杆率要求

3.在极端市场情景下，泰康保险应优先采取的资本管理措施包括？（）

A.减少高风险业务

B.增加资本融资

C.调整拨备率

D.优化资产负债匹配

4.压力测试中，泰康保险需重点关注的业务风险包括？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

5.资本规划中，泰康保险需考虑的资本缓冲类型包括？（）

A.基本缓冲

B.附加缓冲

C.留存缓冲

D.资本杠杆率缓冲

6.在极端通胀情景下，泰康保险应优先考虑的资产配置策略包括？（）

A.增加现金配置

B.减少固定收益类资产

C.增加通胀挂钩债券

D.增加实物资产配置

7.压力测试中，泰康保险需考虑的极端情景包括？（）

A.金融市场崩盘

B.经济衰退

C.汇率大幅贬值

D.政策突然变动

8.资本规划中，泰康保险需重点考虑的资本管理工具包括？（）

A.资本赎回

B.资本补充

C.资本减计

D.资本调整

9.在极端信用风险情景下，泰康保险应优先采取的风险管理措施包括？（）

A.增加拨备覆盖率

B.减少高风险资产配置

C.加强信用评估

D.调整风险权重

10.泰康保险压力测试中需考虑的监管压力因素包括？（）

A.监管检查

B.监管政策调整

C.资本要求提高

D.评级下调

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1.压力测试中，泰康保险通常采用“自下而上”的方法评估业务风险。（）

2.资本留存缓冲主要用于应对短期偿付压力。（）

3.在极端利率上升情景下，泰康保险应优先减少固定收益类资产配置。（）

4.资本规划中，泰康保险需重点考虑资本杠杆率指标。（）

5.压力测试中，泰康保险需考虑的极端情景应基于历史市场数据。（）

6.在极端通胀情景下，泰康保险应优先增加现金配置。（）

7.资本规划中，泰康保险需重点考虑监管机构的资本要求。（）

8.压力测试中，泰康保险需评估极端信用风险情景下的损失率。（）

9.资本留存缓冲的主要作用是满足监管最低要求。（）

10.泰康保险的压力测试需覆盖至少10年历史市场数据。（）

四、简答题（共5题，每题6分，共30分）

1.简述泰康保险在压力测试中需考虑的主要风险因素及其应对措施。

2.简述泰康保险资本规划中需重点考虑的监管